台指期 中性偏多看待 |元富期貨

台股加權指數7日開高走低，上演季線保衛戰，終場下跌66點，以17,428點作收，台指期開盤小漲30點後一路下跌，一度大跌140點，終場下跌71點，收在17,422點。

然觀察外資動向，對於期現貨仍同步作多，對現貨買超61.6億元、期貨淨空單減少716口、至15,580口，加上自營商選擇權中性偏多，月、周選中性偏多，期貨商認為，整體籌碼面呈偏多格局。

價差方面，台指期逆價差擴至4.87點、電子期正價差縮至0.93點、金融期逆價差縮至2.24點。

而在自營商選擇權淨部位上，目前仍以買買權為主要布局。近月選擇權籌碼為偏多格局，賣權OI大於買權OI之差距為四萬七千餘口，買權賣權OI增量呈現相當。不過，在周選方面，買權賣權OI增量依舊相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。

且在選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未平倉最大量集中在16,000點。

全月份未平倉量put/callratio值由1.29降至1.26。VIX指數上漲0.14至19.03。永豐期貨研調也表示，整體選擇權籌碼面呈中性。

群益期貨表示，外資期現貨依舊同步作多，自營商選擇權中性偏多，月、周選中性偏多，整體籌碼面偏多格局。在技術面上，台股近日收上下影線，顯示多空力道拉鋸，不過，在季線並未放量跌破下，短線仍以震盪偏多看待，在支撐壓力逐漸靠攏下，短線的拉回仍可持續偏多操作。

元富期貨也指出，台指期7日開高走低，在越過17,500點關卡後，獲利了結的賣壓出籠，壓低指數回測至季線才見反彈。因目前指數仍站在多數均線之上，且下方季線有撐，以中性偏多看待為宜。