元富期貨：台指期展望中性偏多策略|元富期貨

台股昨日（26日）收盤再創今年新高，但日K線卻變黑，成交量能持續擴增，超過1,300億元，看起來有些人開始獲利了結，但還沒有全面撤退的跡象。指數沿著5日線繼續上揚，結構上還是沒有什麼大問題。台指期下跌11點，收在10,355點。 在價差方面，台指期逆價差擴大至36.55點，電子期逆價差擴大至2.01點，金融期逆價差擴大至3.13點。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加997口至32,248口，外資多單增加996口至60,384口，而十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少895口至9,418口。 群益期貨分析指出，外資現貨、期貨同步偏多，自營商選擇權淨部位以賣買權為主，並且增加賣買權的部位。3月選擇權籌碼呈現中性偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為4.6萬餘口，買權OI增量稍較多。周選擇權方面，賣權OI增量大於買權，每天賣權OI的增量都要比買權OI的增量要多。 外資現貨已連續買超七個交易日，而摩台指OI並未增加，顯示外資在這段期間買超現貨都不避險，相當看好台股，而且還沒有放慢腳步。 永豐期貨指出，周選擇權未平倉量部分，買賣權OI最大量支撐壓力區由10,250~10,450點縮至10,300~10,400點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.48降至1.47。VIX指數上升至13.29，外資與自營商昨日選擇權操作再度轉為不同調，整體選擇權籌碼仍維持中性偏多格局，不過略有降溫跡象。 元富期貨則認為，從技術面來看，台指期昨日呈現區間震盪格局，創高後小幅回檔，但還是守在5日線之上，終場以小黑K棒作收，結束日K連八紅。目前短中期均線呈現多頭排列，季線也轉為向上走升，短線操作上建議以中性偏多看待。