元富期貨：外資縮減多單，台指期波動情況解析|元富期貨

台股在昨日（17日）的期權月結算下，呈現區間震盪格局，盤中台指期一度下跌1點至11,521點，但最終以小漲作收。市場分析師指出，由於新台幣強勢以及外資熱錢湧入，短線市場待賣壓逐漸消化，台股有望再試前高壓力位置。價差方面，台指期轉為逆價差13.59點，電子期轉為逆價差0.68點，金融期轉為逆價差3.29點。三大法人淨多單減少4,194口至3,063口，外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少4,065口至31,514口。特定法人全月台指期淨空單增加1,747口至5,932口。 元富期貨觀察到，台指期昨日開低震盪，盤中回測10日線後低接買盤進場拉抬，終場以小紅K棒作收。目前下檔支撐月線持續向上墊高，跌破月線以前，建議以中性偏多看待。永豐期貨則認為，市場觀望氣氛濃，但長線來看，台股多頭格局未改變。 群益期貨指出，外資現貨買超、期貨淨多單減碼，自營商選擇權淨部位以賣賣權為主，期貨呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現中性格局，買權未平倉量（OI）大於賣權OI差距為2,000餘口，買權賣權OI總量相當。周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，多空皆無明顯表態。 整體而言，外資期現貨中性布局，自營商期權中性偏多，月、周選擇權中性態勢，整體籌碼面為中性偏多格局。技術面上，台股支撐壓力逐漸靠攏，量能無法明顯放大，短線續以區間震盪整理看待。永豐期貨分析，選擇權OI部分，買權OI最大量集中在12,000點，賣權OI最大量集中在10,000點，put/call ratio值由1.67降至1.05，VIX指數下跌0.79至24.03，整體選擇權籌碼面中性偏空。