元富期貨：台指期逆差扩大解析|元富期貨

台股在電子股帶動下，今天延續短多氣勢，盤中雖然兩度拉回平盤測撐，但尾盤卻出現明顯的拉抬力道，終場指數成功站上16,800點關卡位置。期貨市場分析師指出，台股近期量價齊揚，短線續以震盪偏多看待後市。 在價差方面，台指期逆價差擴至47.36點，電子期轉為逆價差1.34點，金融期逆價差擴至4.3點。台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,596口至4,268口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加3,746口至22,867口；十大交易人中特定法人全月台指期淨空單增加3,553口至7,280口。 元富期貨技術分析師表示，台指期昨日呈現開高震盪格局，指數開高後隨即回測跌破16,700點關卡，但下方有低檔買盤支撐，指數由黑翻紅，終場以黑K棒帶下影線作收。目前指數站穩所有均線之上，重要支撐月線持續向上走升，因此短線建議以中性偏多看待。 外資現貨買超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位目前略以賣賣權做布局，期貨仍屬大量淨多單布局。近月選擇權籌碼為中性偏多格局，賣權未平倉（OI）大於買權OI差距為2.7萬餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選擇權方面，買權賣權OI增量相當，目前選擇權多空皆無表態。 群益期貨則認為，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性態勢，月選擇權中性偏多，整體籌碼面中性偏多格局。技術面上，台股仍屬創高階段，短線在5日均線未跌破下，台股拉回仍可偏多持續操作。 永豐期貨則指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在16,800點，賣權未平倉最大量集中在15,000點，全月未平倉量put/call ratio值由1.34降至1.3，整體選擇權籌碼面呈中性。目前台股日K均線多頭排列，技術面對多方較為有利，但後續須觀察量能是否有跟上。