《台指期外資大舉加碼，空頭布局增強》｜元富期貨

台股期貨市場昨日（30日）在美國聯準會主席鮑爾鴿派談話的影響下，三大指數齊揚，台指期終場上漲167點收於17,339點。這波上漲主要受到熱錢湧入新台幣的推動，市場普遍認為在美聯儲維持貨幣寬鬆政策的背景下，台股短線將持續呈現震盪偏多的格局。 從價差來看，台指期逆價差擴大至57.52點，電子期、金融期逆價差也都有所擴大。在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加907口至9,405口，外資方面，淨空單增加1,727口至19,298口。在十大交易人中，特定法人全月台指期淨空單增加283口至11,647口。 選擇權方面，近月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為3.1萬餘口，買權OI呈現凌亂布局在各履約價。周選擇權方面，賣權OI增量持續積極，選擇權多方依舊表態。 群益期貨分析師指出，外資期現貨中性布局，自營商選擇權偏多不變，月、周選擇權皆為偏多，整體籌碼面為偏多格局。技術面上，雖然昨日台股量縮，但在電金族群強勢的帶動下，短線拉回仍可偏多操作。 元富期貨則表示，台指期昨日呈開高走高格局，指數開盤跳空開高近百點，盤中震盪後在權值股買單的推動下，指數再度上攻突破17,300點，終場以上漲超過百點的紅K棒作收。指數重新站回季線之上，並創波段高點，建議以中性偏多看待。 永豐期貨則提到，選擇權OI部分，買權OI最大量集中在17,400點，賣權OI最大量集中在15,000點，整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。VIX指數下跌至19.46，顯示市場波動性降低。