元富期貨：外資增碼台指期空頭策略揭秘｜元富期貨

台股期現貨昨日（13日）陷入整理格局，受到美股上周下跌的影響，台指期在早盤走弱，但隨後在均線的支撐下，終場收在17,442點，回至平盤附近。期貨商分析，多空雙方再度展開拉鋸戰，市場在量縮的狀態下，短線指數將繼續進行區間震盪整理。 在價差方面，台指期逆價差擴大至4.31點，而電子期和金融期逆價差則縮小。三大法人淨空單增加349口至8,155口，其中外資多單減碼、空單加碼，淨空單增加1,101口至15,403口。十特定法人全月台指期淨空單減至6,982口。 外資在昨日現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位則以賣買權和買賣權作增量布局。近月選擇權籌碼偏多，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為8.1萬餘口，但昨日下跌賣權OI增量卻大於買權，顯示選擇權下檔支撐力量強。 元富期貨觀察到，台指期昨日呈現開低震盪格局，早盤因電子股走弱導致加權指數下挫回測季線，幸運的是，低接買盤的進駐使跌幅收斂，最終以十字紅K棒作收。目前指數站在所有均線之上，但上方17,500點整數關卡帶來壓力，建議以中性區間看待。 群益期貨則指出，外資期現貨略為同步做空，自營商選擇權中性偏多，月選擇權偏多不變，整體籌碼面中性偏多。技術面上，台股昨日呈現電弱金強態勢，短線大盤以區間震盪格局看待。 永豐期貨則認為，選擇權OI部分，買權OI最大量集中在17,500點，賣權OI最大量集中在17,000點，全月OI put/call ratio值由1.38升至1.42，VIX指數下跌1.43至16.88，整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。