智能量化投資 贏戰詭譎多變股市 摩根亞太攜清大網路金融創新產學小聯盟辦研討 展示模擬投資豐碩成果

摩根亞太量化交易公司日前與清大網路金融創新產學小聯盟共同舉辦智能量化投資研討會，聚焦交流人工智慧、機器學習如何應用在前瞻資料的專業知識、帶動金融新興服務，並就如何透過智能量化投資進行避險探討。摩根亞太量化交易公司董事長張堯勇表示，新冠疫情導致經濟衰退，加劇金融市場波動，衝擊交易操作成效，加上投資商品日益多元，量化方法越形複雜，越來越多實證顯示採「智能量化」的投資方式績效亮眼，並逐漸受到投資人的矚目。他舉例說明，智能量化投資就跟特斯拉的自動駕駛一樣，透過大數據資料、高速運算、數學模型、AI人工智慧等4項優勢進行全方位的選股及避險動作。今年台股因疫情關係，很多類股重挫後又創歷史新高點，有些人在股市震盪中賺到一桶金，但也有人因沒有選對股，只能望高點而興嘆。張堯勇積極推動智能量化投資，並展示今年至7月底的模擬投資成果，報酬率高達27.5%，打敗大盤的8.2%。其中，超額報酬中的9%是在2月開始透過避險模型、10%是股票的操作績效。再以8╱7收盤情形，大盤下跌0.66%，摩根亞太量化交易持股總共上漲0.15%，展現優異的選股能力。以摩根自動挑選的40檔股票來看，持股分散、產業分散，主要持股比重最多只有3%，不同於投信或自營的法人重壓特定產業或股票，且摩根選股有一半是漲的。看好智能量化交易發展，張堯勇表示，除和金融機構及上市櫃公司陸續簽約，正式進入金融市場操盤，並將展開全球資產策略布局，計畫發行海外基金，投入全球資產量化交易，回測過去12年年報酬率28.99%，投資風險低於美國債券，報酬率高於全球股票、債券等商品，提供投資人長期穩定的投資選擇。這場研討會，共有7家證券公司、4家期貨公司與9家大學代表出席參與。除了主題演講外，元大投信董事長劉宗聖、張堯勇、康和證券總經理邱榮澄及清大資安所所長孫宏民並進行圓桌論壇。（吳佳汾）