台指期 短線上檔有壓

美國期中選舉後，美股漸漸走穩，但台股卻開高走低，台指期上周五（9日）下跌131點、至9,791點。由於目前美元指數再度走高，外資上周五賣超現貨，目前台股處在短線關鍵支撐上，能否撐得住，關係到接下來短線的強弱。價差方面，台指期上周五逆價差擴至39.01點，電子期逆價差縮至0.91點，金融期逆價差擴至6.58點。現貨部分，三大法人賣超93.99億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少4,356口至8,164口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少3,618口至32,711口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加2,073口至3,793口。元大期貨指出，台指期上周五回吐前一日向上跳空的漲幅，並跌破5日均線，反應上檔仍有部分壓力需消化；近期蘋果等美國電子產業前景出現雜音，加上11月底G20會議前景未卜，因此，短期內對台指期行情宜保守看待。群益期貨指出，11月選擇權籌碼呈現中性格局，買權OI大於賣權OI之差距擴大至1.2萬多口，買權賣權OI依舊增量不足，賣權OI甚至量縮。整體來說，自營上的操作短線上看起來偏向偏保守，不過，上周五台股下跌並未持續追空，反而將台指期的多單增加一些，低檔也不願增加空單，短線上，台股仍處在重要支撐之上。永豐期貨指出，台股上周五下跌115點，周選擇權未平倉最大量支撐壓力區域由重疊在9,900點、轉為9,400至9,900點，同時9,800至10,000點之間的周Call都有較積極的增加，短線上方的賣壓加重。不同於前一日，上周五月選擇權在9,800點附近Call的未平倉量也有所增加，增加力道較Put稍強。全月未平倉量put/call ratio值由1.07降至1，近期選擇權籌碼面已降至中性；而VIX指數小幅增加1.31至20.7，顯示避險恐慌氛圍稍稍加重。