周選擇權 莊家call、put通吃 |永豐期貨

台指期周選擇權昨日結算，指數結算在11,200點整數關卡，賣方莊家將11,200點call及put都通吃，為昨日台指期周選擇權最大贏家。國泰期貨分析師姜軒墨說，台指期行情順勢急拉至11,200點，距離1月23日台指期前波收盤高點11,225點已經不遠。

台指期昨日上漲129點至11,198點，價差方面，台指期逆價差從31點收斂至3.83點，電子期轉為正價差0.24點，金融期逆價差縮至1.27點。姜軒墨說，若將6月台股除權息10餘點計入，台指期為實質正價差，意味昨日空單強迫回補情況嚴重，後續的上漲動能可能趨緩，短線會在11,200點震盪再上。

在籌碼上，昨日三大法人買超132.93億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加4,360口至25,453口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加8,095口至55,812口，為去年10月25日來新高；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加6,086口至29,037口，籌碼面轉強有望支撐行情。

永豐期貨副總廖祿民說，美國科技股持續走強，在蘋果、亞馬遜創高帶動下，Nasdaq刷新歷史新高，激勵台股的投資情緒，蘋概三王走高，國巨更帶領多檔被動元件族群量燈漲停，金融及傳產同步走揚，收復11,100點及11,200點。

元大期貨協理陳昱宏說，近期美元未續漲，新台幣匯價回歸30元以下，有利台指期後市，對行情可正面視之；短線留意股東會旺季的營收數據以及中美貿易協商。

廖祿民說，昨日選擇權成交量買權集中在11,200點，賣權集中在11,000點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11,200點，賣權未平倉最大量集中在10,800點。全月份未平倉量put／callratio值由1.53升至1.56，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構，選擇權部位整體來看顯示為中性預期。