永豐期貨：外資加碼台指期空頭布局|永豐期貨

台股市場在昨日（19日）遭遇小幅修正，台指期與台股加權指數齊步下挫，均失守17,600點的心理關卡。市場分析師指出，目前期現貨轉為逆價差，外資淨空單數增加，對於台股短期內的走勢有所影響。以下是對昨日市場動態的詳細報導： 昨天台股加權指數開低收低，盤中一度重挫逾150點，終場下跌75點，收在17,576點。在盤面上，資金轉向航運、鋼鐵族群，這些行業的表現對於大盤的跌幅有所緩和。期貨方面，台指期則是在震盪中回檔，終場下跌82點至17,574點，價差方面，台指期轉為逆價差2.55點。 永豐期貨的分析師指出，從籌碼面來看，現貨市場三大法人賣超73.22億元，而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,849口至7,428口。外資方面，淨空單增加5,123口至17,223口，顯示外資對台股的看空情緒加重。在十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單也增加3,787口至8,994口。 對於台股的短期走勢，永豐期貨預測，雖然台股收下影線黑K，但下檔支撐強勁。國際股市的續強表現以及各均線的多頭排列，讓市場預期台股將延續高檔盤堅的走勢。群益期貨則表示，現階段外資買現貨、賣期貨，自營商選擇權呈現保守態度，但月選則較樂觀。 技術面上，台股波動率低檔不變，短線在台股12月14日低點不破的情況下，台股的拉回仍可選擇權方式樂觀操作。期貨分析師強調，雖然歐美耶誕及新年假期將導致短線量能回落，但年底作帳以及年初選舉行情可望加溫，台指期下檔仍然有撐。 選擇權市場方面，自營商選擇權淨部位略以賣買權和買賣權作布局。近月選擇權籌碼，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距為44,000餘口，賣權OI增量不增反減，目前選擇權多空呈現拉鋸狀態。