永豐期貨：台指期逆價差緩步收窄|永豐期貨

台股2日經歷一波驚險的盤勢變動，一度跌至12,500點關卡，但在買盤湧入下，最終收在12,591點，上漲44點。期貨市場的台指期更是大漲103點，收在12,516點，逆價差也縮至75.31點，與上周的133.34點相比，明顯收窄。專家分析，這波價差收斂的動態，與外資上周五期貨淨多單的大幅加碼3,660口有關，而現貨則出現了222億元的賣超，顯示大行進行套利交易。

在籌碼面上，三大法人當日賣超現貨1.96億元，但外資實際上是買超，金額達29.1億元。期貨淨多單減碼1,472口，未平倉口數降至27,584口。價差方面，台指期逆價差縮至75.31點，電子期逆價差縮至3.22點，金融期逆價差縮至7.89點。

自營商選擇權淨部位上，目前仍以賣買權為主，期貨市場則呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現中性格局，買權OI大於賣權OI之差距為五千餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選方面，買權賣權OI總量拉鋸，目前選擇權多空皆無明確表態。

永豐期貨副總經理廖祿民表示，台股2日的戲劇化表現，加權指數在尾盤拉高，期貨市場逆價差收斂，外資上周五期貨淨多單大幅加碼，但現貨賣超顯示外資進行套利交易。廖祿民認為，外資心態並不偏空，價差收斂反而不支持偏空看法，台股初步出現止跌契機，但加權指數仍處於5日線下方，反彈並不顯著，期貨市場也是如此，主要隨著消息面不明朗，買盤心態以搶短為主。

群益期貨則指出，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性格局，月、周選中性依舊，整體籌碼面中性格局。群益期貨預期，短線台股仍需等待美國選舉結果明朗後，方能放大量能走出明顯趨勢。