永豐期貨：台指期外資減碼多單分析|永豐期貨

台股市場在昨日（28日）經歷了起伏變化的交易。盡管早上由權值股帶動指數上漲，一度突破月線和萬七大關，但隨著台積電和聯電等股票漲幅收斂，加上高價股的信驊、世芯-KY下挫，大盤漲點逐漸收斂。幸運的是，金融、觀光、航運等族群接力上漲，其中雄獅、鳳凰、夏都等股漲幅超過2%，最終大盤上漲47點，收於16,935點，台指期則上漲34點至16,776點。不過，台指期逆價差擴至159.63點，電子期逆價差擴至5.62點，金融期逆價差擴至7.31點。 永豐期貨在分析籌碼面時指出，現貨市場三大法人賣超54億元，而台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,002口至4,585口。外資方面，淨多單減少2,277口至7,902口，顯示外資對市場的態度變得保守。另外，十大交易人中的特定法人，其台指期淨空單增加1,676口，留倉部位轉為淨空單1,265口。 群益期貨則指出，外資賣現貨、賣期貨，自營商選擇權呈現保守態度，月、周選擇權也呈現類似趨勢，整體籌碼面顯現悲觀。 技術分析上，台股在月線上震盪拉鋸，短期內無法順利突破萬七大關，因此建議短線操作以選擇權為主。永豐期貨強調，指數昨日收上影線紅K，上檔面臨月線反壓和技術面轉弱，加上投信季底作帳和除權息旺季，可能會加劇短線波動，因此建議短線操作仍需謹慎。 總結來說，Fed升息動向仍影響著市場情緒，短期內市場避險情緒有所緩解，但仍不能排除再升息的衝擊。在選擇權市場上，自營商選擇權淨部位無明顯多空布局，近月選擇權籌碼上，賣權未平倉量小於買權，買權賣權未平倉量總量相當，而周選擇權買權賣權未平倉量增量相去不遠，多空拉鋸局面持續。