台指期逆價差增寬：永豐期貨市場分析新趨勢

台股昨日表現小幅修正，隨著美股下跌，台股開盤低開，整日呈現震盪整理格局。不過，在尾盤時，周結算買盤湧入，終場小跌作收。市場分析師指出，美國債務上限問題未解決，市場觀望情緒加重，短線台股量能低檔，行情拉回時，可以考慮選擇權操作策略。 台股加權指數昨日下跌28點，收盤於16,159點。期貨市場方面，台指期下跌63點，收於16,072點。期現貨逆價差擴大至87.32點，電子期逆價差擴大至5.83點，金融期轉為逆價差1.52點。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少801口至9,670口，外資方面，空單加碼超過多單加碼，淨多單減少1,395口至28,877口。十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少1,295口至22,223口。 永豐期貨分析，選擇權未平倉量（OI）方面，買權OI最大量集中在16,200點，賣權OI最大量集中在15,200點。全月OI put/call ratio值由1.13降至1.04，VIX指數下跌0.51至13.81，整體選擇權籌碼呈現中性態勢。