台指期短線波動範圍解析|永豐期貨

台指期昨日（8日）在美股大漲的帶動下，台股一度上漲，但由於亞股領跌的影響，最終還是下跌31點，收在15,816點，與現貨的逆價差為4.11點。從現貨市場來看，台股仍在2月5日的缺口位置附近整理，短線的多空勢力進行著激烈的拉鋸戰，期現貨均呈現區間震盪的格局。 在台指期的淨部位方面，三大法人的淨空單減少了5,015口，降至10,009口。外資方面，多單加碼，空單減碼，淨空單減少了5,501口至20,194口；十大交易人中的特定法人，其台指期淨空單也減少了4,585口至6,435口。 外資在昨日現貨市場上賣超，在期貨市場上則減碼空單；自營商選擇權淨部位方面，多空並無明顯表態，但期貨市場上仍維持大量淨多單的布局。近月選擇權籌碼中，賣權未平倉量（OI）大於買權OI，差距為2.5萬餘口，賣權OI增量明顯不足。周選擇權方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，多空互不相讓。 元富期貨分析，台指期昨日呈現開高走低格局，早盤一度大漲超過200點，但由於高檔賣壓沉重，加上權值股台積電失守600元大關，指數由紅翻黑，最終以黑K棒留上影線作收。短線上，指數可能持續在月線附近震盪，建議先以中性偏空看待。 永豐期貨則指出，選擇權OI部分，買權OI最大量集中在17,000點，賣權OI最大量集中在15,600點。全月OI put/call ratio值由1.25降至1.17，VIX指數下跌0.58至24.9，整體選擇權籌碼面呈現中性偏空。 群益期貨則表示，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性不變，月、周選擇權中性態勢，整體籌碼面呈現中性格局。技術面上，台股呈現壓縮三角收斂態勢，新台幣出現轉貶跡象，短線台股將在月線附近續做震盪整理。