《台灣永豐期貨：保證金調整保障交易安全》|永豐期貨

臺灣期貨交易所近期公告了一項重要調整，針對台灣50期貨契約（T5F）、非金電期貨契約（XIF）、臺灣永續期貨契約（E4F）及晶豪科期貨契約（IIF）的所有月份保證金金額及適用比例進行調整。這項調整將自110年4月28日一般交易時段結束後正式實施。 在市場方面，27日的台股區間震盪整理，盤中走勢平盤上下游，最終小漲23點，收盤於17,595點。台指期則上漲45點，至17,571點。價差方面，台指期逆價差縮至25.9點，電子期逆價差擴至1.7點，金融期逆價差縮至3.26點。 外資方面，27日對現貨買超29.5億元，期貨則空單加碼超過多單加碼，淨空單增965口，至31,451口。專家分析，外資熱錢持續湧入新台幣，台股在亞股中表現強勢，短線格局仍以震盪偏多看待。 自營商選擇權淨部位方面，目前並無明顯多空方向，期貨仍維持大量淨多單布局。近月選擇權籌碼為偏多格局，賣權OI大於買權OI之差距為5.6萬餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選方面，買權賣權OI增量相當，目前選擇權多空皆無明確表態。 群益期貨指出，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性態勢，月、周選偏多依舊，整體籌碼面中性偏多格局。技術面上，台股量價呈現多方結構，短線在5日線不破下，台股仍處於創高階段。 永豐期貨則強調，在良性類股輪動下，台股短期多頭格局不變。但選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,800點，賣權未平倉最大量集中在17,000點。全月份未平倉量put/callratio值由1.81降至1.69。VIX指數上漲0.34至19.79。整體選擇權籌碼面有利空方。