《台指期逆差扩大：永豐期貨深度解析》|永豐期貨

台股在美國股市重挫的影響下，29日低開並向下突破5日線與半年線，多數個股都承受了調整壓力。終場加權指數下跌325.98點，收於16,855.46點，跌幅達1.90%，成交金額為3,288億元。台指期則下跌347點至16,823點，價差方面，台指期逆價差擴大至37.46點，電子期逆價差擴大至3.13點，金融期轉為逆價差1.63點。 三大法人當日賣超達436.03億元，而台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少154口至10,090口。外資現貨賣超354億，淨空單減少276口至18,170口，特定法人全月份台指期淨空單減少242口至11,389口。 期貨商分析，美國債務上限問題和聯準會主席鮑爾預期通膨壓力持續，美國債券殖利率上升，導致美國科技股大跌，股債同時下跌，台股也再度回測9月22日的低點。 在選擇權方面，近月選擇權籌碼呈中性偏空格局，賣權OI小於買權OI約1萬7,000餘口，買權OI增量明顯增加。周選方面，買權OI增量較多，買權總OI較賣權總OI多5,000多口，屬於中性偏空。 群益期貨表示，外資現貨賣超金額持續增加，避險空單減少，賣出股票後未增加期貨空單，自營商選擇權中性偏多，期貨淨多單增加，月選和周選中性偏空，整體籌碼中性偏空。 永豐期貨則指出，台股短、中期均線呈現空頭排列，技術線型轉弱，但量能僅微幅增加，顯示恐慌性賣壓不高，近期不排除有反彈的可能。