台指期 外資加碼多單

美中第二輪貿易戰攻防符合預期，市場緊張態勢和緩，美股、亞股昨（19）日同步反彈，台股期現貨一路震盪向上，台指期終場上漲92點至10,873點。法人指出，外資期現貨持續同步作多，台股再度收復年線，短線有利震盪整理後緩步墊高。價差方面，台指期為正價差15.73點，電子期正價差0.51點，金融期為逆價差0.11點。現貨部分，三大法人買超130億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加6,144口，使留倉部位轉為淨多單3,430口，其中外資淨多單增加4,258口至28,886 口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加415口至2,598口。群益期貨指出，外資現貨買超105億元，期貨淨多單增加至4,258口；自營商選擇權淨部位則以賣買權和買賣權布局。10月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI之差距僅5,000餘口，買權最大OI壓力在11,200點履約價。新開倉的周選擇權方面，買權賣權最大OI履約價皆在10,900點，雙方呈現互不相讓。整體來說，外資期現貨持續同步作多，自營商選擇權出現偏空，月、選多空雙方呈現平衡，整體籌碼面中性不變；技術面上，台股再度收復年線，目前在回補缺口呈現有撐下，短線有利台股緩步墊高。永豐期貨表示，選擇權從成交量來觀察，買權集中在11,000點，賣權集中在10,500點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11,200點，賣權未平倉最大量集中在10,000點。全月未平倉量put/callratio值由1.11升至1.15，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構；散戶指標下降至1.30%，小額投資人持續偏多操作，選擇權部位整體來看，顯示為中性預期。元富期貨認為，由VIX觀察，昨日由13.98下降至13.23、下降了0.75，低於前月平均成本14.27，顯示市場上的避險情緒有收斂，有利於後續多頭反攻。由期現貨籌碼觀察，外資在現貨出現連買兩天的動作，而期權淨多單加碼，顯示短線美中貿易戰利空出盡，激勵台股醞釀反彈行情。