量能不足 台指期停看聽

加權指數28日早盤小幅開高後，一度短暫重回萬五大關，然而在晶 圓雙雄賣壓湧現下，盤中指數跌回平盤震盪，終場仍不敵賣壓，小跌 29.69點，收14,891.9點。

台指期上漲40點至14,831點。價差方面，台指期逆價差縮至58.9點 ，電子期逆價差縮至1.58點，金融期逆價差縮至22.8點。

現貨部分，三大法人賣超29.47億元；而在台指期淨部位方面，三 大法人淨多單增加2,036口至6,296口，其中，外資多單加碼且空單減 碼，淨多單增加1,359口至10,107口；十大交易人中的特定法人全月 份台指期淨多單增加607口至1,085口。

永豐期貨指出，技術面來看，月線轉為翻揚向上，預期將給予強勁 下檔支撐，台股臨近萬五關卡震盪難免，投資人仍須留意追高風險。

群益期貨認為，聯準會如市場預期升息三碼，台股由金融領漲，但 買盤信心不足下，短線台股以保守看待。

自營商選擇權淨部位，目前略以賣買權和買賣權作布局。近月選擇 權籌碼中性格局，賣權OI小於買權OI之差距為1萬8,000餘口，買權賣 權OI增量相去不遠。周選方面，買權賣權OI增量相當。

群益期貨指出，外資買期貨賣現貨，自營商選擇權保守態勢，月選 呈現保守，整體籌碼面呈現保守。

臺灣期貨交易所於111年7月29日調高威盛期貨契約（QWF）所有月 份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例1.5倍，本次調高因威盛 （2388）經證交所於111年7月27日公布為處置有價證券（處置期間為 111年7月28日至111年8月12日），期交所依規定調高威盛期貨契約（ QWF）所有月份保證金適用比例，自111年7月29日（證券市場處置生 效日次一營業日）該契約一般交易時段結束後起實施，並於證券市場 處置期間結束後，於111年8月12日該契約一般交易時段結束後，恢復 為調整前保證金。