首檔ESG量化多重資產 抗疫新鮮貨

台灣今年正式進入5G時代，金融業也面臨ESG投資大潮全面來襲的年代，長期在產品創新耕耘的柏瑞投信，再度突破思維框架，透過獨家的ESG股債量化模組，層層升級多重資產，打造出境內第一檔採用「ESG因子加上量化策略」的柏瑞ESG量化多重資產基金，預期將帶動境內多重資產全面升級ESG的新浪潮。

柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，全球央行持續齊力對抗疫情，雖然市場資金豐沛有利於投資，但更要留意風險控管，ESG就是關鍵因素，透過ESG將有助於提前防範企業風險，而在後疫情時代，更要用ESG慎選股、債標的來投資。

如果在投資流程中，加入ESG篩選因子，可望提前避開問題企業、防範投資風險。

對於想要多一些成長潛力，又不想承擔股市較大波動的投資人，不能錯過有股有債的ESG量化多重資產策略，輕鬆全面擁抱ESG加速發展的趨勢。

柏瑞ESG量化多重資產基金預定經理人江仲弘表示，在一般市況下，目前規劃該基金將會採用40％ESG投資級債＋30％ESG高收益債＋30％ESG股票組成433黃金比例中性配置，並透過獨家的ESG量化多重資產投資流程，挑選出投資級債、高收益債和股票等標的，每月調整，建構最適化的投資組合，以追求較高的風險調整後報酬。

根據模擬統計，柏瑞的ESG量化多重資產策略，假設月底進場，從2009/12/31到2020/8/31這段期間，持有三年的正報酬機率達到100％、年化報酬率為7.36％。

持有一年的正報酬機率為86％、平均年化報酬率7.19％；顯示此策略適合長期持有、且隨時都可進場，不須操煩挑選標的、也不用等候進場時點，更不怕被動的跟隨市場起伏。

柏瑞ESG量化多重資產基金預定經理人江仲弘指出，本基金投組預定的投資區域，不侷限特定國家，真正布局全球並且嚴控風險。

規劃以成熟國家為主（約84％）、新興市場為輔（約16％）。投資範圍涵蓋投資等級債券、高收益債券、股票和基金受益憑證（含ETF），待基金成立後亦將隨市場情況靈活動態調整配置。

柏瑞投信於2020年1月推出境內首檔以「ESG因子+量化策略」的柏瑞ESG量化債券基金，率先實踐用投資愛地球的理念，根據投信投顧公會統計，截至2020/10/31，基金規模為新台幣224億元，按照公會「跨國投資等級債券型」分類，為境內最大全球投資等級債券基金，維持ESG先行者的市場地位。