《台指期逆差縮小：行情展望與策略分析》|統一期貨

台股在週五受到美股科技股走弱影響，電子股表現疲軟，加權指數在9日開低，一度下跌176點，但最終在買盤湧入下，跌幅收斂至41點，收在17,485點，跌幅0.23％。台指期也從大跌200點回升，終場下跌35點，以17,404點作收。雖然短期內整體籌碼面呈現中性格局，但專家仍認為短線市場以區間震盪為主。

價差方面，台指期逆價差縮至79.15點，電子期逆價差擴至3.67點，金融期逆價差擴至20.66點。自營商選擇權淨部位方面，目前以買賣權為主，近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為六千餘口，賣權OI增量明顯不足。周選方面，買權賣權OI增量相當，多空拉鋸戰局激烈。選擇權未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在17,800點，賣權未平倉最大量集中在16,000點，全月分未平倉量put/callratio值由1.25降至1.2，VIX指數上漲1.3至21.31。永豐期貨研調認為，整體選擇權籌碼面有利空方。

統一期貨指出，三大類股9日皆偏弱，金融僅上漲0.01％，電子與傳產分別下跌0.37％與0.03％。外資現貨賣超73.5億元，期貨淨空單減少2,065口、至26,348口，十大交易人與特定法人合計買進992口。周選支撐與壓力區落在17,200至17,700點間，P/CRatio降至1.2，整體籌碼中性看待。群益期貨也表示，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性偏空，月、周選中性偏多，整體籌碼面中性格局。技術面上，台股仍處高檔區間，短線仍以區間震盪格局看待。