富櫃200契約比照指數期

臺灣期貨交易所（以下稱期交所）上市富櫃200期貨契約，標的指 數為櫃買中心富櫃200指數，契約設計原則與國內股價指數類期貨契 約相同。每日結算價、最後結算價訂定方式及保證金計收方式等相關結算制 度如下：一、每日及最後結算價訂定作業（一）每日結算價訂定方式同現行指數類期貨契約：富櫃200期貨 契約每日結算價訂定方式，同現行指數類期貨契約，原則採一般交易 時段收盤前一分鐘內所有交易的成交量加權平均價，無成交價時，參 考收盤時未成交的買、賣報價訂定之。（二）最後結算價採最後結算日櫃買中心當日交易時間收盤前30分 鐘內所提供富櫃200指數算術平均價訂之。富櫃200指數算術平均價以 交易時間內櫃買中心每次揭示的富櫃200指數（交易時段13:00（不含 ）至13:25（含），加計最後一筆收盤指數），採簡單算術平均計算 ，並取至最接近本契約報價最小升降單位整數倍數值訂之；倘算術平 均價為上下兩升降單位之中數，則向上取至最接近富櫃200期貨契約 報價最小升降單位整數倍之數值訂之。富櫃200期貨契約最小升降單位為指數1點，倘算術平均價為5,532 .64，取位後最後結算價為5,533，到期部位契約價值為5,533×50元 =276,650元。倘富櫃200指數遇其成分股實施收市撮合延緩，則計算最後結算價 最後一筆收盤指數，為收市撮合延緩時間終了後揭示的收盤指數。二、保證金計收方式以新臺幣計收保證金，並適用相同商品契約（不同最後結算日組合 ）及不同商品契約（相同或不同最後結算日組合）的期貨契約價差部 位組合保證金計收方式。1.相同商品期貨契約價差部位組合：買一口富櫃200期貨契約並賣 一口不同到期月份富櫃200期貨契約，收取一口富櫃200期貨契約保證 金。2.不同商品期貨契約價差部位組合：買一口櫃買期貨契約並賣一口 富櫃200期貨契約，或買一口富櫃200期貨契約並賣一口櫃買期貨契約 ，收取一口富櫃200期貨契約或一口櫃買期貨契約保證金較高者。三、到期結算到期採現金結算方式辦理。作業時間為每一交割月份的最後結算日 （即最後交易日）下午2時30分起，交割月份的未沖銷部位，以最後 結算價進行到期部位交割作業，依最後結算價差額，以淨額進行現金 的交付或收受。四、部位處理（一）期交所受理期貨商辦理櫃買富櫃200期貨契約之部位處理時 間為上午7時至下午2時30分，期貨商可於該時段內以電腦作業方式進 行指定部位互抵、指定部位沖銷、指定部位組合及部位調整等部位處 理作業及查詢。（二）櫃買富櫃200期貨契約部位處理原則，與現行股價指數類期 貨契約作法相同，同一交易帳戶之同一商品，相同到期月份多空部位 採自動沖銷方式處理。五、期貨商對交易人風控原則交易人帳戶留有富櫃200期貨契約未沖銷部位的風險控管原則同櫃 買期貨契約，倘交易人帳戶權益數低於維持保證金，期貨商應進行高 風險帳戶通知，當交易人帳戶風險指標達代為沖銷標準，期貨商應執 行代為沖銷作業。