類股期 價漲量縮

1月合約買權的交易區間集中在履約價7,900至8,300點間交易，賣權的交易區間則集中在履約價7,100至7,800點。買權OI最大履約價在8,800點，有28,721口；而賣權OI最大履約價在7,300點，有22,474口。

1月合約未平倉量比例（P/C Ratio）為0.91，壓力大於支撐力道。從OI的分布看，買權的OI主要分布在履約價8,100至8,800點，其中8,100點是增加較多OI的履約價，有4,979口；賣權OI主要分布的履約價在7,200至8,000點，OI增加較多地方在履約價7,600點，有3,282口。VIX值22.89，高於歷史均值21.09，盤面上氣氛有利空方。1月合約時間價值遞減速度加快，操作上宜以收權利金價差策略因應。

國票期貨分析師姜軒墨表示，期貨市場方面，三大類股期貨皆呈現價漲量縮的狀態，多方攻勢全面但追價意願不高，為跌深反彈走勢。就收盤的位置來看，非金電期貨在布林通道下緣之上，而電子與金融期貨則跌破布林通道下緣，位階相對落後。

姜軒墨進一步指出，由於電子期貨與金融期貨皆轉弱，金融指數再創下波段新低，指數止跌反彈仍待觀察；未來若期待台股於近期反彈，電子需擔綱領頭羊的角色，帶動指數上攻，而金融亦需止跌回穩。（國票期貨提供）