台灣基本面指數 明年上市

證交所董事長吳榮義10日指出，證交所將與英國富時指數（FTSE

）與美國銳聯資產管理公司合編「台灣基本面指數」，列入指數

的台灣上市公司具盈餘、股利、資產價值與現金流量四大概念，

可望突出台股的投資價值，吸引包括外資在內的投資人錢進台股

。

吳榮義10日透露，香港證監會副行政總監張灼華11日將到證交所

，就台灣與香港兩地指數股票型基金（ETF）相互掛牌，討論技

術面等執行細節。目前台灣的ETF相關法規制度已準備妥當，預

計下半年兩地ETF掛牌即會有實質性進展。

吳榮義10日在證交所主辦的「指數及ETF商品發展新趨勢」論壇

中宣布，證交所將和FTSE及銳聯資產管理公司，兩家在國際上聲

譽卓著的合作夥伴共同開發「台灣基本面指數」，規劃以現有「

台灣指數系列」的成分股為採樣母體，篩選出符合成分股資格標

準股票，編製屬於台灣市場的基本面指數。

「台灣基本面指數」預計的名稱為「RAFI指數」，亦即由銳聯、

富時與台灣證交所合作編製的基本面指數；預計從台灣50指數及

台灣中型100指數的150檔成分股中篩選，在第四季完成指數編製

後，半年後即會有以RAFI為對應指數的新ETF，在台股發行、上

市。

此次「台灣基本面指數」編製合作對象除了證交所長期夥伴英國

富時外，還包括國際基本面指數編製專業研究團隊的銳聯資產管

理公司，由銳聯提供編製「台灣基本面指數」的相關技術支援。

吳榮義表示，銳聯資產管理公司設立於2002年，總部位於加州，

專精於指數投資策略研究與資產管理服務；旗下管理資產總值超

過新台幣9,000億元。該公司與英國富時合作編製的基本面指數系

列（FTSE RAFI Index Series），涵蓋全球已開發及新興市場20多

個國家及地區。