台指期選擇權籌碼中立|台灣期貨交易所

台指期現貨逆價差擴大　三大法人淨空單減少

10日台股早盤上漲個股超過700檔，但午盤後賣壓湧現，下跌個股超過800檔，終場加權指數大跌80點，收在21,064點。台指期則下跌83點，收在整數關卡21,000點，現貨與期貨價差擴大至64.08點。

三大法人台指期淨空單大幅減少1,090口至2,534口，其中外資淨空單減少1,132口至26,965口。十大交易人中的特定法人，全月淨空單也減少411口至1,831口。

選擇權未平倉量方面，周買權最大未平倉量落在21,500點，周賣權最大未平倉量落在20,000點。期交所VIX指數下跌0.56至28.16。外資台指期買權淨金額為0.36億元，賣權淨金額為1.49億元，整體籌碼面呈中性。

永豐期貨分析，市場期待美國經濟軟著陸，推動美股低接買盤湧入，標普500指數和羅素2000指數終止連續四個交易日的下跌。台股部分，機器人、半導體設備廠、光學鏡頭、矽光子等族群回檔，散熱族群也轉為疲弱。操作上，應減少多方操作比例，若台指期上漲至區間上緣，可適度布局空單，但建議採取小部位短單。

元富期貨指出，台指期5日線失守，且均線轉為下彎，上檔壓力加重。市場將聚焦美國8月通膨數據，此數據將作為聯準會18日利率會議的重要參考。