「元大投信策略调整：基金降杠杆顺应合约规范」|元大投信

【台灣金融新聞】 為應對近期油價的波動，元大投信旗下ETF——元大S&P原油正2（00672L）已啟動「降槓桿、轉遠期」的管控措施，這一決策引發了市場的廣泛關注。元大投信針對此一措施，發布了四點詳細說明，強調其管理行為的合法性與合理性。 首先，元大投信指出，截至4月22日，元大S&P元油正2的規模已降至22.08億元，並持有3,066口西德州輕原油期貨口數，曝險比率達121%。這一數據顯示了市場波動對基金規模的影響。 其次，元大投信解釋，根據期貨信託契約規定，該ETF的主要目標是追蹤標的指數的表現，同時也允許基於市場或法規因素進行彈性調整，不會完全依照指數權值比例建置部位。 第三點說明，由於近期西德州輕原油的波動異常，特別是4月20日晚間出現的負值，元大投信指出，基於交易所保證金水位過高，其槓桿倍數只有1.47倍，若不進行即時調整，可能導致超額損失。 最後，元大投信表示，為了減少風險，他們在4月21日將9,335口6月份西德州輕原油期貨轉為3,025口7月份與774口12月份的期貨，並在22日進一步將7月份與12月份的期貨庫存轉為3,066口12月份期貨。 元大投信強調，這一系列的調整是基於善良管理人的責任，並且完全符合基金契約和相關法令規定，旨在保護投資者的利益。