柏瑞ESG量化全球股票基金 9/13開募 |柏瑞證券投資信託

美國聯準會主席鮑爾於上周未舉行的傑克森洞會議中表明不會急於升息，並暗示QE退場與升息將會脫鉤、預期通膨也將逐步下滑，激勵投資人樂觀情緒，帶動全球股市牛氣沖天。柏瑞投信表示，Fed立場偏鴿，在流動性無虞下，有利於全球股市再往上攻，可透過ESG量化全球股票策略，提前布局Fed升息前的投資契機。

柏瑞投信指出，疫後全球經濟持續復甦，市場資金持續流向全球股票型基金，後市仍值得期待。根據Bloomberg統計，過去50年來（截至今年7月31日）S&P 500指數在連漲6個月後進場，1年後平均仍有8.3%的漲幅。

柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，雖然大盤還有上漲空間，不過類股輪動可能加劇。市場輪動快速，操作策略也要跟上腳步。根據回測，近10年公債殖利率主要走揚期間，柏瑞ESG量化全球股票策略不僅有機會勝過MSCI世界指數，也能贏過MSCI ESG Leader指數，將是迎接升息環境來臨的優選。

但是ESG夯主題這麼多，要如何網羅、聰明選股？柏瑞ESG量化全球股票收益基金預定基金經理人方定宇表示，將採用3道工法嚴選ESG股票：

第一道：ESG負面排除：投資前先排除爭議產業（如軍火╱菸草），這些產業除了可能對全球永續發展帶來負面影響，個別公司也可能受負面事件而衝擊股價、造成極端風險。意即，該基金是100%投資屬於MSCI ACWI ESG Screened指數的成分股。

第二道：ESG正面聚焦：除了負面排除，亦限定投組須高比例的投資於各產業的ESG表現領先者，七成以上的持股將聚焦投資在MSCI ACWI ESG Leaders指數成分股，而該指數的成分股為MSCI ESG評等位於各產業前50%以上之公司。

第三道：ESG強化因子：透過柏瑞量化股票研究團隊自行開發，有助於增進股票中長期表現的ESG因子，包含碳排放（E）、職業安全與健康（S）、財報允當性（G），將這些因子融入量化選股模型當中，進一步發掘出好的企業，提高報酬率。柏瑞ESG量化全球股票收益基金預定9月13日展開募集。（李佳濟）