台灣期交所：彩晶期貨保證金上調新規則

臺灣期貨交易所於今（110）年5月4日進行重大調整，針對彩晶期貨契約（OEF）的所有月份保證金適用比例進行上調，將其從現行級距的適用比例提高至1.5倍。這項調整的背景是因應彩晶（6116）公司在110年4月29日被證交所公告進行有價證券的處置，處置期間從110年5月3日至110年5月14日。為確保市場的穩定性，期交所決定在證券市場處置生效日次一營業日開始實施新的保證金比例，並在處置期間結束後，即110年5月14日該契約交易時段結束後，恢復調整前的保證金比例。 在這段期間，市場也經歷了一連串的波動。5月開局首日，國內期現貨市場因受連假期間美股費半指數明顯走弱影響，台股3日開低收低，終場重挫344點，收在17,222點，而台指期大跌316點，以17,253點作收。外資對現貨賣超81.8億元，對期貨則是空單加碼超過多單加碼，淨空單增加4,243口，創歷史新高。 德信證券的台股策略分析師林信富提醒投資人，由於短線漲多，市場「隨時都會有回馬槍」，建議投資人應該控制好保證金，並注意近期市場震盪加劇，常見的200～300點落差，避免因保證金不足而面臨風險。林信富還建議，短期內投資人可以增加其他配置來降低風險，例如組合單或選擇權等，避免過度押注多方，並將下檔風險列入考量。 此外，林信富指出，外資的空單持續增加，空單量已經達到2、3萬口，這成為市場關注的焦點。他強調，需要關注空單的趨勢與方向是否會出現快速變化。 群益期貨則指出，外資期現貨同步做空，自營商選擇權中性偏空，月、周選中性格局，整體籌碼面呈現中性偏空格局。