台灣期交所強調投資風險管理重要性|台灣期貨交易所

臺灣期貨交易所近日強調，在市場波動時，期貨商的代為沖銷機制扮演著極為關鍵的角色。由於台灣股期市與國際金融市場高度連動，市場變化快速，交易所呼籲交易者要注重風險控管。 對於媒體關於選擇權槓桿比例及虧損的報導，期交所澄清，臺指選擇權序列眾多，各序列的漲跌幅度及槓桿倍數都有所不同。經統計，所有序列的槓桿倍數介於5至37倍之間，並無如報導所言的160至200倍高槓桿倍數情況。 至於虧損金額，期交所以2021年5月的一個賣權序列為例，當日最大虧損金額為8萬2,000元，而當日收盤保證金為8萬5,000元，足以涵蓋當日最大虧損。另外，當天超額損失最大者的虧損比例為1.12倍，與媒體所報導的虧損金額相差甚遠。 在台股大跌的影響下，台灣期貨市場於12日盤中波動幅度擴大，盤中最高下跌1,534點。期貨商啟動風險控管機制，對風險指標低於一定比例的期貨部位進行砍倉。由於已落實風險控管機制及動態價格穩定機制，12日全市場超額損失僅有6,000多萬元，期貨商代為沖銷口數占全市場未沖銷部位比例僅2.68%，整體交易一切正常。