台灣首創ESG量化多資產投信抗疫策略

台灣金融業迎來5G與ESG新挑戰 柏瑞投信打造ESG量化多重資產基金領航市場

【台北訊】隨著台灣正式邁入5G時代，金融業也迎來了ESG（環境、社會及公司治理）投資的全新潮流。在這波浪潮中，柏瑞投信不僅積極耕耘產品創新，更在近期推出境內首檔採用「ESG因子加上量化策略」的多重資產基金，預期將帶動市場對ESG投資的全面升級。

柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠強調，在全球央行對抗疫情的同時，市場資金雖然充裕，但風險控管絕不可忽視。ESG作為一項關鍵因素，能夠幫助投資者提前預防企業風險，並在後疫情時代進行更為謹慎的投資選擇。

但漢遠進一步指出，透過ESG篩選，投資者可以提前避開問題企業，降低投資風險。對於尋求成長潛力，同時又不想承受股市大波動的投資者來說，ESG量化多重資產策略是一個理想選擇。

柏瑞ESG量化多重資產基金預定經理人江仲弘解釋，該基金將採用433黃金比例中性配置，包括40％ESG投資級債、30％ESG高收益債和30％ESG股票。這個獨特的ESG量化多重資產投資流程將每月進行調整，以追求較高的風險調整後報酬。

根據模擬統計，柏瑞的ESG量化多重資產策略在2009年12月31日至2020年8月31日期間，持有三年的正報酬機率達100％，年化報酬率為7.36％。一年期的正報酬機率為86％，平均年化報酬率為7.19％，顯示該策略適合長期持有，並且隨時可進場。

江仲弘還提到，該基金投組的投資區域不侷限特定國家，將在全球範圍內布局，並嚴格控管風險。規劃以成熟市場為主，新興市場為輔，並涵蓋投資等級債券、高收益債券、股票和基金受益憑證（含ETF）。

值得一提的是，柏瑞投信在2020年1月推出的柏瑞ESG量化債券基金，已經成為境內最大全球投資等級債券基金，並維持著ESG先行者的地位。