柏瑞ESG量化債券 1╱13開募 |柏瑞證券投資信託

柏瑞投信日前宣布將在國內推出第1檔「ESG量化債券」基金。柏瑞投信總經理董俊男表示，「這檔創新產品的出現花費我們團隊非常多心血，不斷和主管機關溝通、調整，歸功於集團有非常優秀的投資策略，包括特別股和量化策略。我們最想感謝的是主管機關對創新的支持」。

柏瑞投信的「ESG量化債券」基金預定從1/13開始展開募集，共發行新台幣、美元、人民幣和澳幣等幣別。董俊男表示，創新一直是柏瑞的DNA，過去十餘年柏瑞不斷的領先業界開發引進新的基金，例如全球高收益債基金、特別股基金等，這些基金都創下非常好的成績，基金規模居市場之冠，此次募集「ESG量化債券」基金希望也能夠在較為混亂的1年，提供給投資人一個較佳的選擇，引領市場風潮。

柏瑞投信表示，ESG債券基金的推出勢必會引起投資人的注意，因為能夠被納入「ESG量化債券」基金的公司，必須符合聯合國的ESG規範，有ESG規範的公司所發行的債券大都是投資等級債，安全性不言可喻，加上該基金是用量化模組的方式挑選，篩選不利的風噞因子，降低基金波動的風險，提高投資報酬率。

柏瑞投資固定收益量化投資主管陳海波指出，運用「量化投組模型」可達成對於最合適多元風險因子之曝險、和最佳預期風險調整後之報酬機會。柏瑞獨家的ESG債券量化投資模組，是由陳海波精心打造，他於量化投資領域有深厚的研究，擁有美國麻省理工學院的核子科學博士學位。

量化投組回測的效果如何？假設以3年為投資期間，正報酬機率為100%，此量化投組回測是以全球企業債（投資級、高收益、新興市場強勢貨幣等）為範疇，在限定高收益債不超過20%下模擬的結果，平均報酬率為22.45%。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，雖然全球景氣擴張腳步放慢，地緣政治經濟風險猶存，然而全球央行政策維持寬鬆的立場不變，有利於高評等債券，尤其是投資等級的ESG企業債。（李佳濟）