柏瑞全球策略債券基金全新上市

【專欄報導】金融市場波動頻繁，柏瑞投信推出「高IQ」量化策略助投資避險 近期美國10年期公債殖利率上漲，金融市場隨之震盪，投資人面對波動越來越頻繁的環境，該如何應對？柏瑞投信提出「高IQ」量化策略，透過「高信評」、「Income收益源廣」、「Quant量化分析」三合一的投資策略，打造高勝率的全球債券投資組合。 柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠指出，雖然全球多國已陸續接種新冠疫苗，但市場仍存在著許多不確定因素，如債券殖利率走升、股市評價過高、疫苗接種速度和有效性等，讓市場變數繁雜，形似被打亂的魔術方塊。 但漢遠進一步解釋，市場上的變數無法預測，即使對某個資產方向做出正確判斷，也難以預測其他方面不會出現問題。因此，柏瑞投信的「高IQ」量化策略應運而生，透過以下三個核心要素： 1. **高信評**：選擇投資等級的高信評債券，降低投資波動。以去年3月的市場衝擊為例，投資級債的跌幅僅為股市的1/2到1/3。 2. **Income收益源廣**：在景氣復甦初期，加入新興市場投資級企業債和全球高收益債，拓展收益機會和增加投資動能。 3. **Quant量化分析**：運用全球量化投資潮流，以柏瑞「高IQ」量化策略建構投組，持滿一年的勝率超過90%。 根據Bloomberg和機構法人網站的統計，截至去年10月9日，針對資產管理規模達25兆美元的專業投資者調查顯示，債券投資加入量化因子的比例已從前年的70%上升到去年的98%。 為把握疫情後的經濟復甦，柏瑞投信全新推出全球高評等複合債產品，滿足廣大投資人的需求。柏瑞全球策略量化債券基金已於近期申報生效，總面額等值新台幣200億元，由國泰世華銀行擔任保管機構，並以新台幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價發行。 該基金在一般市況下將採用「40%成熟國家投資級債+40%新興市場投資級債+20%全球高收益債」的資產配置，並運用柏瑞集團量化債券投資模組打造最適化投資組合，兼顧成熟國家和新興市場的投資機會。