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永豐期貨(未)公司新聞
**股期昨日反彈**
12日股期雙市反彈。永豐期貨分析，現階段期現貨轉正價差，外資淨空單增至3萬口。美股走揚激勵台股落底反彈，權值股開高後震盪，量能未明顯放大，多方動能仍有疑慮。
加權指數上漲622點，收21,653點。台指期上漲705點，收21,711點，正價差57.75點。
籌碼面，三大法人買超現貨482.63億元；台指期淨部位，三大法人淨空單增2,254口至5,205口，外資淨空單增2,643口至30,370口。特定法人全月淨空單增7,037口至8,726口。
永豐期貨指出，指數量能未放大，多方動能延續性仍有疑慮。群益期貨提醒，外資期現貨布局保守，籌碼面保守，技術面將挑戰空方壓力缺口，短線台股震盪保守。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,254口至5,205口，十 大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加7,037口至8,726口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權 最大OI落在20,000點；月買權最大OI落在23,200點，月賣權最大OI落 在18,900點，全月未平倉比（put/call ratio）由1.07上升至1.17， 期交所VIX指數下降3.12至25.38，外資台指期買權淨金額0.47億元、 賣權淨金額1.32億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，美國核心CPI月增率由0.2％上升至0.3％，稍微高 於市場預期的0.2％，年增率持平在3.2％，8月CPI報告顯示物價的下 行主因來自商品，服務物價相對強韌，9月降息1碼機率回升至86％， 市場打消下周降息2碼的預期，美股開盤後一度走低。不過，後續輝 達周三帶領美股V轉強彈，AMD、AVGO、Arista分別上漲7.92％、6.7 9％、4.95％，四大指數同步收高。
過去幾周由於台股狹幅整理，21,300∼21,400點密集成交區累積了 套牢賣壓，而10日盤勢的回測已經消耗了部分賣壓，再加上櫃買指數 12日開高走高震盪至尾盤，類股動態一致性較高，權值股開高後基本 維持震盪格局，不過留意指數量能未能明顯放大，多方動能延續性仍 有疑慮。
美股周三開盤後一度走低，不過後續輝達（NVIDIA）帶領美股V轉強彈，AMD 、AVGO、Arista分別上漲7.92%、6.79%、4.95%，四大指數同步收高。台指夜盤同樣受到激勵出現落底反彈，高低點落差一度達900點。
過去幾周由於台股狹幅整理，21,300至21,400密集成交區累積套牢賣壓，而10日大盤回測已經消耗部分賣壓，加上夜盤由輝達帶動整體電子股信心回溫，昨天台股加權指數與櫃買指數開高走高震盪至尾盤，類股動態一致性較高。加權指數昨天終場上漲622點，收在21,653點。
期貨部分，台指期昨天上漲705點至21,711點，價差方面，正價差為57.75點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超482.63億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,254口至5,205口，其中，外資淨空單增加2,643口至30,370口。
至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是增加7,037口至8,726口。
永豐期貨指出，指數部分由於夜盤已經消耗多數上漲動能，因此權值股昨天開高後基本維持震盪格局，不過留意指數量能未能明顯放大，多方動能延續性仍有疑慮。
群益期貨表示，現階段外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股昨天量價齊揚吞噬9月4日開盤位置，目前將挑戰上方空方壓力缺口，短線台股以震盪保守看待。
永豐期貨：台股量縮整理，選擇權籌碼保守
台股11日多空拉鋸，終場下跌33點收21,031點，成交量2,394億元創今年次低，台指期收平盤21,005點，期現貨逆價差收斂至26點。永豐期貨分析，目前台股正處於壓縮整理格局，指數上、下波動幅度不大，個股延續性差，缺乏主流族群帶動，交易人氣也大幅退潮。
永豐期貨指出，近期投資人關注美國總統辯論及8月CPI數據的影響，市場預期通膨將持續下降，短債標售需求強勁，10年期美債利率下行。美國總統辯論未對台股造成顯著影響，研判其結果不會對中間選民或兩黨選情造成重大衝擊。
選擇權方面，近期籌碼呈現保守格局，賣權OI大於買權OI，買賣權OI增量相當。周選買權賣權OI總量相去不遠，多空皆無明顯表態。外資期現貨略為悲觀，自營商選擇權保守，月、周選皆維持保守格局。
永豐期貨表示，目前台股量縮震盪，尚未見到能使量能回溫的題材，難以判斷這種盤勢會持續多久。由於非農數據已公布，預計稍後公布的美國CPI應在市場預期範圍內，短期需留意能否出現新的激勵因素，提振市場交易人氣。
永豐期貨：量縮震盪台指期操作宜短線為主
股期雙市昨日開高走低，指數齊步多空震盪。永豐期貨分析，期現貨逆價差收斂，外資淨空單增加762口至2.7萬口。展望盤勢，由於市場交易人氣退潮，台指期操作宜以短線為主，行情延續量縮震盪。
三大法人現貨賣超63.7億元，台指期淨部位三大法人淨空單增加417口至2,951口，其中外資淨空單增加762口至27,727口。特定法人台指期淨空單減少142口至1,689口。
永豐期貨指出，股票期貨成交量後五名交易口數低於5,000口，反映市場交易人氣退潮。非農數據公布後，美國CPI預期落在預測範圍內，短期內難以帶動量能回溫，量縮震盪盤勢延續時間不確定。
群益期貨表示，外資期現貨略為悲觀，自營商選擇權保守格局，月、周選保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股4日空方壓力缺口仍在，月、季線下彎，短線台股反彈偏悲觀。
選擇權市場方面，周買權最大未平倉落在23,000點，周賣權最大OI落在20,000點；月買權最大OI落在22,300點，月賣權最大OI落在21,050點。全月未平倉量put/call ratio值由0.97上升至1.07；VIX指數上升0.34至28.5。
自營商選擇權淨部位無明顯多空布局，近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI約7,000餘口，買權賣權OI增量相當。周選方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加417口至2,951口，其中 外資淨空單增加762口至27,727口；十大交易人中的特定法人全月台 指期淨空單減少142口至1,689口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權 最大OI落在20,000點；月買權最大OI落在22,300點，月賣權最大OI落 在21,050點。全月未平倉量put/callratio值由0.97上升至1.07，VI X指數上升0.34至28.5，外資台指期買權淨金額0.34億元，賣權淨金 額1.53億元，整體選擇權籌碼面中性。
群益期貨評論，近月選擇權籌碼呈現保守格局，賣權OI大於買權O I差距為7,000多口，買權賣權OI增量相當。周選方面，買權賣權OI總 量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。
外資期現貨略為悲觀，自營商選擇權保守格局，月、周選保守格局 ，整體籌碼面保守格局。觀察技術面，台股4日空方壓力缺口仍然在 ，目前月、季線呈現下彎，較不利於台股短線反彈。
永豐期貨分析，市場聚焦美國總統辯論及8月CPI數據，市場預期通 膨續降且短債標售需求強勁，10年期美債利率下行5.8個基本點至3. 64％，美股四大指數漲跌互見，標普11大板塊僅能源和金融下跌；大 盤11日量能急縮不足2,400億元，美國總統辯論會並未讓台股盤中掀 起漣漪，研判該場辯論結果並不會顯著影響到中間選民，對兩黨選情 造成太大的衝擊。
整體來看，目前指數呈現壓縮整理格局，個股延續性相當差，幾乎 看不到主流族群的連動性，不論多空都沒有太多獲利空間。股票期貨 成交量前五名以後的交易口數甚至低於5,000口，市場交易人氣完全 退潮。
由於非農數據已經公布，預期晚些時候公布的美國CPI應會落在市 場預期範圍，而短線尚未見到能使量能回溫的題材，較難判斷量縮震 盪盤勢會延續至何時。
台股昨天呈現壓縮整理格局，加權指數終場下跌33點，收在21,031點，成交量2,348億元。期貨部分，台指期昨天收在平盤21,005點，價差方面，逆價差為26點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超63.7億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加417口至2,951口，其中，外資淨空單增加762口至27,727口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少142口至1,689口。
永豐期貨指出，由於股票期貨成交量前五名以後的交易口數甚至低於5,000口，顯示市場交易人氣退潮；而非農數據已經公布，預期美國CPI應會落在市場預測的範圍內，短線不見能使量能回溫的題材，無法判斷目前量縮震盪的盤勢會延續至何時。
群益期貨表示，現階段外資期現貨略為悲觀，自營商選擇權保守格局，月、周選保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股4日空方壓力缺口仍在，目前月、季線呈現下彎，短線台股的反彈以悲觀看待。
至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在23,000點，周賣權最大OI落在20,000點；月買權最大OI落在22,300點，月賣權最大OI落在21,050點。全月未平倉量put/call ratio值由0.97上升至1.07；VIX指數上升0.34至28.5。
群益期貨表示，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI之差距為7,000餘口，買權賣權OI增量相當。
周選方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。
台股震盪走低，永豐期貨：留意低位階族群輪動資金
台股10日開高震盪，午盤後賣壓湧現，收盤加權指數下跌80點，終場21,064點。台指期下跌83點，收於整數關卡21,000點。
永豐期貨表示，市場仍對美國經濟軟著陸抱有期待，推動美股反彈。輝達和台積電ADR也強勁上漲超過3.5%。
至於台股，10日指數小幅量增，櫃買指數震盪走低。機器人、半導體設備、光學鏡頭等族群回檔，散熱族群也轉弱。均豪、高峰等盤面重心股資金流出，高位階族群動能消退。
永豐期貨建議，操作上應減少多方操作比例。若台指拉高至區間上緣，可適量布局空單，但短單小部位為宜。
此外，元富期貨指出，台指5日線失守，短中期均線轉為下彎，上檔壓力加重。市場將關注美國8月CPI和PPI通膨數據，以獲取聯準會18日利率會議前最新訊息。
期現貨逆價差收斂 外資淨空單降至2.6萬口
股期雙市於10日修正，指數震盪收黑。永豐期貨分析師表示，現階段期現貨逆價差收斂，外資淨空單減少1,132口至2.6萬口。技術面仍屬弱勢，台指期以震盪格局看待，短線操作為宜。
留意低位階族群動向 操作採短線思維
永豐期貨指出，現貨三大法人賣超315.3億元，台指期三大法人淨空單減少1,090口。特定法人淨空單減少411口。由於量能不足，建議留意低位階族群輪動資金動向。操作上減少隔日沖等多方策略，台指期拉高至區間上緣可布局空單，維持短線小部位。
群益期貨則表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權觀望。技術面空方量價結構，9月4日缺口不過下，台股仍以悲觀看待。選擇權最大未平倉落在21,500點買權及20,000點賣權。put╱call ratio值0.97，VIX指數28.16。
群益期貨指出，自營商選擇權淨部位以賣賣權為主，近月選擇權買賣權OI差距約7,000口。周選買賣權OI增量拉鋸，選擇權多空未明顯表態。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,090口至2,534口，其 中外資淨空單減少1,132口至26,965口；十大交易人中的特定法人， 全月台指期淨空單減少411口至1,831口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在21,500點，周賣權 最大OI落在20,000點，月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落 在20,000點，全月未平倉比（put/call ratio）由0.97下降至0.97， 期交所VIX指數下降0.56至28.16，外資台指期買權淨金額0.36億元、 賣權淨金額1.49億元，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，市場對美國經濟軟著陸仍抱有期望，推動低接買盤 湧入美股，S ＆ P500與羅素2000指數終止連四跌，市場轉向觀望周 二美國總統辯論及周三公布CPI、PPI數據，帶動輝達、台積電ADR均 強勁反彈逾3.5％。
台股部分，10日指數小幅量增至3,200億元，櫃買與加權指數震盪 走低，櫃買部分連兩日走勢較指數疲弱，可以看到機器人、半導體設 備廠、光學鏡頭、矽光子等族群皆有所回檔，甚至在9日強勢的散熱 族群也全數轉向，奇鋐、高力跌幅都超過6％；先前盤面重心股如均 豪、高峰的資金持續遭到撤出，相對高位階族群動能消退，由於量能 依舊不足，短線上留意低位階族群是否受到輪動資金青睞。
操作上，應減少隔日沖等多方操作比例，若台指拉高至區間上緣， 可適量布局空單進行，短單小部位為宜。
元富期貨指出，台指5日線得而復失，且短中期均線紛紛轉為下彎 ，上檔壓力加重，目前尚未出現明顯止跌訊號。市場聚焦美國8月CP I、PPI在內的通膨數據將陸續公布，這是聯準會在18日利率會議以前 的最新通膨數據。
台股昨日盤面呈現弱勢震盪，加權指數終場下跌80點，收在21,064點；期貨部分，台指期昨天下跌83點至21,000點，價差方面，逆價差為64.08點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超315.3億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,090口至2,534口，其中，外資淨空單減少1,132口至26,965口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少411口至1,831口。
永豐期貨指出，由於台股量能依舊不足，短線上留意低位階族群是否受到輪動資金青睞。操作上，應減少隔日沖等多方操作比例，若台指期拉高至區間上緣，可適量布局空單，短單小部位為宜。
群益期貨表示，現階段外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，目前台股仍屬空方量價結構，短線在9月4日空方壓力缺口不過下，台股仍以悲觀看待。
至於選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在21,500點，周賣權最大OI落在20,000點；月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在20,000點。全月未平倉量put╱call ratio值為0.97，VIX指數下降0.56至28.16。
群益期貨表示，自營商選擇權淨部位，目前略以賣賣權作布局。近月選擇權籌碼保守，賣權OI大於買權OI之差距為7,000餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選方面，買權賣權OI增量持續拉鋸，目前選擇權多空皆無明顯表態。
台指期逆價差71點 永豐期貨：關注蘋果發布會
9日台股成交量維持低迷，加權指數終場收21,144點，台指期收21,073點，期現貨逆價差71.44點。三大法人淨空單減少1,061口至3,624口，外資淨空單增加566口至28,097口。
永豐期貨分析師指出，美國就業市場未惡化，但降息預期降低，美債殖利率站回3.7%，影響美股表現。台股仍處震盪，若無法回升4,000億元，難形成趨勢。不過，熱門股轉震盪，資金有流向權值股跡象，如奇鋐、群光。建議關注10日凌晨蘋果產品發布會。
元富期貨則表示，台指低接買盤進場，但屬於弱勢反彈，尚未見明顯止跌訊號。接下來將迎來蘋果新機發表會和美國總統辯論，相關動態值得追蹤。
股期雙市震盪收黑 台股留意蘋果發布會
股期雙市於昨日（9 日）回檔修正，指數齊步震盪收黑。永豐期貨指出，現階段期現貨逆價差收斂，加上外資淨空單增加，使整體盤勢偏弱。展望後市，需留意今晚的蘋果產品發布會，以及台股能否有效回補量能突破盤整區間。
期現貨逆價差收斂 外資增加淨空單
根據永豐期貨分析，現貨方面，三大法人昨日賣超 531.57 億元。而期貨淨部位方面，三大法人淨空單減少 1,061 口至 3,624 口，其中外資淨空單增加 566 口至 28,097 口。此一籌碼變化顯示外資對後市看法偏空。
股指盤勢弱勢震盪 操作宜短線為主
技術面上，台股正測試 9 月 4 日低點，且波動率逐漸走升。群益期貨認為，短線仍應悲觀看待台股。而永豐期貨則建議，由於盤勢偏弱，操作宜以短線為主，並留意區間整理的震盪行情。
蘋果發布會將至 台股量能能否回補受關注
展望後市，群益期貨指出，自營商選擇權部位保守，市場情緒偏保守。而永豐期貨則強調，今晚的蘋果產品發布會將為市場帶來關注焦點。同時，台股量能能否有效回補至 4,000 億，也將左右指數能否轉強。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,061口至3,624口，其 中外資淨空單增加566口至28,097口；十大交易人中的特定法人，全 月台指期淨空單增加34口至2,242口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權 最大OI落在20,000點;月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落 在20,000點，全月未平倉比（put/call ratio）由1.06下降至0.97， 期交所VIX指數上升0.83至28.72。外資台指期買權淨金額0.27億元、 賣權淨金額1.38億元，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨表示，整體來看美國就業結構未明顯惡化，但由於上周的 降息預期有些過強，降息2碼機率一度接近5成，行情提前反應，導致 在非農公布後美債走勢呈現刷洗，上周五終場收下影線，10年債殖利 率站回3.7％，美股四大指數皆收黑；非農公布後，夜盤一度下殺超 過500點，數據不確定性下降，加上波動放大，使9日台指期日盤波動 較大。
目前台股處於震盪格局，若無法補量回升4,000億元，指數較難形 成趨勢行情；不過9日大盤指數與櫃買指數型態有所轉變，盤面上不 少熱門股轉向震盪，導致櫃買指數震幅壓縮，部分資金有流向權值類 股的跡象，例如指數貢獻正貢獻排行出現奇鋐、群光、富世達等標的 ，關注台灣時間10日凌晨1點蘋果產品發布會。
元富期貨指出，台指9日回測4日低點，出現低接買盤進場拉抬，留 下超過200點下影線，但整體屬於弱勢反彈，目前尚未出現明顯止跌 訊號。值得關注的是，蘋果新機發表會、美國總統辯論將陸續登場。
台股昨天日盤指數量能依舊低迷，僅維持在3,000億左右，根據目前台股的震盪格局，若無法補量回4,000億，指數較難形成趨勢行情，加權指數昨天終場下跌290點，收在21,144點。期貨部分，台指期下跌243點至21,073點，價差方面，逆價差為71.44點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超531.57億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,061 口至3,624口，其中，外資淨空單增加566口至28,097口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加34口至2,242口。
永豐期貨指出，目前加權指數與櫃買型態有所轉變，盤面上不少熱門股轉向震盪，導致櫃買指數振幅壓縮，部分資金有流向權值類股的跡象。展望盤勢，短線關注台灣時間今日凌晨的蘋果產品發布會。
群益期貨表示，現階段外資期現貨悲觀布局，自營商選擇權保守格局，月、周選保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股正測試9月4日低點，目前在台股波動率逐漸走升下，短線仍以悲觀看待台股。
至於選擇權市場，選擇權未平倉量，周買權最大未平倉（OI）落在22,000點，周賣權最大OI落在20,000點；月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在20,000點。全月未平倉量put/call ratio值由1.06下降至0.97；VIX指數上升0.83至28.72。
群益期貨表示，自營商選擇權淨部位，目前略以賣賣權作布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI之差距為7,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空皆無明顯表態。
**台股震盪整理，期貨市場觀望氣氛濃厚** **本篇新聞稿由永豐期貨提供** **台北，2023 年 1 月 9 日** - 上周五（1 月 6 日），台股上漲 247 點，收在 21,435 點，但全周累計下跌 832 點。期貨市場方面，成交量平淡，僅新光金與大小台積電股期成交量超過萬口，市場觀望氣氛濃厚。 **台指期逆價差，現貨外資轉買** 台指期上周五收漲 133 點至 21,316 點，逆價差為 116.19 點。外資現貨由賣轉買，期貨淨空單增加。十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單也增加 1,015 口至 2,208 口。 **期權籌碼保守，技術面仍待突破** 自營商選擇權淨部位偏向賣賣權布局。近月選擇權籌碼保守，賣權未平倉量大於買權未平倉量。週選擇權方面，買權和賣權未平倉量差距不大。 群益期貨表示，外資和自營商籌碼保守，月選擇權和週選擇權籌碼也呈現保守格局。技術面上，台股多空在半年線附近震盪，短線反彈仍可保守操作。 **永豐期貨：選擇權未平倉量中性** 永豐期貨指出，選擇權未平倉量方面，週買權最大未平倉量落在 22,000 點，週賣權最大未平倉量落在 20,000 點。月買權最大未平倉量落在 23,000 點，月賣權最大未平倉量落在 13,600 點。整體選擇權籌碼面呈中性。
美股四大主要指數6日全數收黑，費半指數重挫4.52％，輝達、台 積電ADR也下殺逾4％。由於8月非農就業人口新增14.2萬人，低於市 場預期的16.5萬人，且前值大幅下修使美國經濟衰退隱憂再現；不過 ，失業率從前月的4.3％略降至4.2％，為今年3月以來首度下滑，並 沒有產生大幅裁員情形，符合市場預期。整體來看，芝商所FedWatc h工具顯示，市場押注Fed在本月降息2碼機率一度衝破50％。
而台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,467口至4,685口，其 中外資淨空單增加1,862口至27,531口；十大交易人中的特定法人， 全月份台指期淨空單增加1,015口至2,208口。
選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權最大O I落在20,000點；月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在13 ,600點。全月份未平倉比（put/call ratio）由0.96上升至1.06，期 交所VIX指數上升0.03至27.89；外資台指期買權淨金額0.34億元、賣 權淨金額1.3億元，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，台股量能持續萎縮，6日總量僅2,700億左右，台指 與櫃買指數早盤過後幾乎沒有振幅，且觀察股票期貨成交狀況，除了 新光金與大小台積電股期，沒有任何一檔股票期貨成交量超過萬口， 成交量極度平淡；選擇權價平和走勢僅在早盤上漲有所收斂，10點後 指數進入狹幅震盪後，周選價平和反而從520左右墊高至592，屬於相 當罕見的走勢，反應非農數據公布後的潛在波動度；而台指期夜盤6 日終場重挫756點，周一現貨市場開盤走勢恐怕也不樂觀。
台指期上周五上漲133點至21,316點，逆價差為116.19點；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,467口至4,685口，其中外資淨空單增加1,862口至27,531口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,015口至2,208口。
上周五外資現貨由賣轉買，期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前略以賣賣權作布局；近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為六千餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選擇權方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。
群益期貨表示，外資上周五期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股多空持續在半年線上下拉鋸，目前在台股上漲量能不足下，短線反彈仍可以保守方式操作。
元富期貨認為，就技術面觀察，台指期上周五呈現開高震盪格局，盤中一度翻黑回測21,000點關卡，隨著逢低買盤進場拉抬，指數力守於紅盤之上，終場指數上漲，以十字紅K棒作收。目前指數仍然是在底部打底的階段，尚未出現明顯止跌訊號，因此在指數重新站回半年線前，短線建議先保守看待。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權最大OI落在20,000點；月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在13,600點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.96上升至1.06，VIX指數上升0.03至27.89；外資台指期買權淨金額0.34億元、賣權淨金額1.3億元，整體選擇權籌碼面中性。
期現貨價差收斂 永豐期貨：市場多空拉鋸
股期雙市昨日反彈收紅，指數站穩在21,100點以上。期貨分析師指出，目前期現貨價差收斂，外資淨空單減少5,248口至2.5萬口，市場對於多空走勢尚未形成共識，應留意回測前低的可能，預計行情仍將震盪整理。
永豐期貨分析，現貨方面，三大法人賣超339.84億元；期貨部分，三大法人淨空單減少4,070口至3,218口，其中，外資淨空單減幅最大，減少5,248口至25,669口。十大交易人中的特定法人，月淨空單也減少9,694口至1,193口。
永豐期貨進一步指出，指數量能未明顯放大，多方動能減弱，類股賣壓湧現，終場量能僅略高於3,000億元。市場對於多空走勢尚無明確共識，應留意回測前低的可能性較高。
群益期貨則表示，外資期現貨布局保守，自營商選擇權布局亦趨保守。技術分析上，台股各均線下彎，空方量價結構下，將持續測試半年線附近。選擇權市場方面，未平倉量最大落在22,000點買權和20,000點賣權。put/call ratio值上升至0.96，VIX指數下跌至27.86。自營商目前以賣出賣權為淨布局，近月選擇權籌碼保守，買賣權OI差距不大，多空尚未明顯表態。
台股昨天指數開高，早盤熱門類股全數上漲，下跌家數低於50家，但後繼無力，終場僅上漲94點，收在21,187點。
期貨部分，台指期昨天上漲243點、至21,183點，價差方面，逆價差為4.71點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超339.84億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少4,070口至3,218口，其中，外資淨空單減少5,248口至25,669口。
至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨空單，則是減少9,694口至1,193口。
永豐期貨指出，大盤量能遲未拉抬，多方動能削減，類股賣壓逐漸湧現，機器人概念股昨天更是從接近漲停殺至盤下，台股終場量能僅略高於3,000億元；展望盤勢，目前市場對於多空尚無明確共識，留意回測前低可能。
群益期貨表示，現階段外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股各均線逐漸下彎，目前在台股呈現空方量價結構下，短線台股將持續測試半年線位置。
至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在22,000點，周賣權最大OI落在20,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.91上升至0.96。VIX指數下降1.9至27.86。
群益期貨表示，自營商選擇權淨部位，目前略以賣賣權作布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI之差距為3,000餘口，買權賣權OI總量相去不遠。周選方面，買權賣權OI增量相當，目前選擇權多空皆無明顯表態。