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台灣期貨交易所(未)公司新聞
例如：若某一周契約深價外買權序列的基準價為3點，原先以指數 20,000點的1％訂定退單點數，退單點數為200點，當交易人下單的買 單可能成交價高於即時價格區間上限203點才達退單標準，在實施縮 小退單點數至指數的0.4％後，該序列即時價格區間上限將由203點縮 小至83點，買單可能成交價高於83點就會達退單標準。
期交所已經全商品於日盤及夜盤盤中適用動態價格穩定措施，以防 範錯誤下單、胖手指及盤中委託簿流動性瞬間失衡等產生的盤中價格 異常波動風險；而本次調整為加強價格穩定機制對交易人保護的效果 ，調整股價指數選擇權周到期與最近月到期的深價外契約理論避險比 率Delta值之絕對值小於0.01者，在取得波動度參數後的退單點數， 由指數的1％，縮減至指數的0.4％。
期交所推出動態價格穩定措施已有效防範盤中價格異常波動風險， 因應臺股指數持續上漲及考量臺指選擇權周五到期契約上市後深價外 契約數將增加，期交所縮小深價外契約的退單點數，可提升深價外選 擇權契約的價格穩定。
同時提醒交易人，動態價格穩定措施只能提供一定範圍的價格穩定 ，交易人買賣交易時，仍應注意各類委託單與委託價格合理性。交易 人買賣交易時，應留意委託價格合理性及市場流動性。
6月24及26日期交所舉辦免費「選擇權進階課程－多重策略班」， 接下來第三季每月亦提供免費期貨／選擇權課程，除分享最新的周五 到期臺指選擇權，還有大眾持續關注的熱門期貨商品（如臺指期貨／ 選擇權及個股期貨／選擇權）的交易策略，亦對近期市場顯著波動商 品重點分析，包含黃金期貨／選擇權及夜盤商品的策略分享。
臺灣期貨交易所將於6月27日推出「周五到期臺指選擇權」，進一 步擴充周選擇權到期日結構，與現行周三到期周契約互補，於一周內 將有周三及周五兩個到期日，提供交易人彈性布局及調整部位的機會 ，有效應對短期市場波動。
近期大型國際科技企業財報或美國重大經濟數據常遇到周四盤後發 布，周五到期契約協助交易人更有效的進行短期避險及應對重大市場 事件的策略佈局，當預期臺股周五開盤呈現明顯反應，交易人就可以 利用周五到期契約預先建立或調整部位。
交易人可藉由本課程吸取不同期貨業界講師的實務經驗，掌握全球 各市場關鍵資訊及脈動，課後直接運用虛擬交易所將課堂所學融入實 際運用，利用系統體驗、檢測及反覆驗證所學。114年第三季課程規 劃於7月（8、9及10日）、8月（4、5及6日）及9月（2、3及4日）周 二至周四下午3時至5時舉辦共三天每天2小時的課程，實體及線上同 步開課，採取網路報名，詳細課程內容可參閱期交所網站（ www.taifex.com.tw）教育宣導報名及活動專區。
期交所本次調整標的包括：澳幣兌美元期貨契約（XAF）、英鎊兌 美元期貨契約、歐元兌美元期貨契約（XEF）、美元兌日圓期貨契約 、富邦上証ETF期貨契約（OAF）、元大上證50ETF期貨契約、國泰中 國A50ETF期貨契約（OJF）、富邦深100ETF期貨契約（OKF）、群益深 証中小ETF期貨契約（OOF）的期貨契約保證金，及富邦上証ETF選擇 權契約、元大上證50ETF選擇權契約（OBO）、國泰中國A50ETF選擇權 契約（OJO）、富邦深100ETF選擇權契約（OKO）、群益深証中小ETF 選擇權契約（OOO）的選擇權契約風險保證金（A值）、風險保證金最 低值（B值）、混合部位風險保證金（C值）所有月份保證金金額，並 自18日一般交易時段結束後起實施。
期交所提醒交易人，期貨交易為保證金交易，須隨時關切自身未沖 銷部位的風險，瞭解保證金風險涵蓋程度。詳細調整比例以期交所官 網公布為準：www.taifex.com.tw/cht/index
期交所指出，依規定調高聯亞期貨契約（OTF）所有月份保證金適 用比例，自6月17日（證券市場處置生效日次一營業日）一般交易時 段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於27日一般交易時 段結束後恢復為調整前之保證金。
可參照證券市場處置措施，調整期間如遇到休市、有價證券停止買 賣、全日暫停交易，則於恢復日順延執行。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,084口至271口，其中 外資淨空單減少964口至41,036口；十大交易人中的特定法人，全月 台指期淨多單減少1,445口至1,713口，周三將進行結算。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在22,500點、周賣權 最大OI落在21,000點；月買權最大OI落在23,000點、月賣權最大OI落 在20,700點，全月未平倉比（put/call ratio）由0.95下降至0.94， 期交所VIX指數下降0.65至24.76。外資台指期買權淨金額-0.99億元 、賣權淨金額-0.03億元，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，上周五以色列襲擊伊朗不久後，伊朗也展開報復攻 擊，油價及金價持續飆漲，美股方面開盤前雖重挫，但到最後收盤跌 幅稍微收斂。台股方面，受到中東地緣政治影響，加上美國出面斡旋 及全球央行周，整體台股觀望氣氛濃厚，權值股較為震盪。
受惠股部分，軍工、黃金、原油類股表現較為抗跌，另外光通訊類 股16日表現較為強勁。盤勢方面，目前季線轉為下彎，但未來幾天均 線將迅速向下扣抵，可留意台股在未來幾天是否能撐住目前位階，而 本周為全球央行周，除了留意聯準會於19日凌晨兩點美國召開的FOM C會議，以伊後續的走向也須觀察，以及各國是否收到川普的課稅協 議書。
現行股價指數選擇權周到期與最近月到期深價外契約之退單點數採標的指數的1%計算，而近來臺股指數持續上漲，指數的1%絕對點數加大，使深價外契約退單點數相較其權利金倍數較大。
因此，為提升價格穩定機制對交易人保護的效果，期交所調整股價指數選擇權周到期與最近月到期的深價外契約理論避險比率Delta值之絕對值小於0.01者，在取得波動度參數後的退單點數，由指數的1%，縮減至指數的0.4%。
例如：若某一周契約深價外買權序列之基準價為3點，原先以指數2萬點之1%訂定退單點數，退單點數為200點，當交易人下單的買單可能成交價高於即時價格區間上限203點才達退單標準，在實施縮小退單點數至指數的0.4%後，該序列即時價格區間上限將由203點縮小至83點，買單可能成交價高於83點就會達退單標準。
期交所推出動態價格穩定措施，已有效防範盤中價格異常波動風險，因應臺股指數持續上漲、及考量臺指選擇權周五到期契約上市後深價外契約數將增加，期交所縮小深價外契約退單點數，可提升深價外選擇權契約之價格穩定。提醒交易人，動態價格穩定措施只能提供一定範圍之價格穩定，交易人買賣交易時，仍應注意各類委託單與委託價格合理性。另動態價格穩定措施運作時，可能因市況放寬退單點數或因資訊異常暫停退單，應留意委託價格合理性及市場流動性，不宜完全依賴本措施。
交易金融期貨可掌握金融股趨勢，參與金融股整體績效表現，期貨市場除有金融期貨外，亦有契約規模及保證金為金融期貨四分之一的小型金融期貨，提供交易人參與金融股更多元選擇，交易更為靈活，有利交易人執行分批進場、加減碼策略，達到分散風險效果，並提供大小型商品套利機會。
截至6日，金融期貨契約價值約212萬元、小型金融期貨約為53萬元，交易一口金融期貨及小型金融期貨原始保證金分別為1萬及3.75萬元，約為契約規模的7%。
金融股雖股性相對平穩，價格波動主要反應總體經濟情況、景氣循環或政策性題材，不過，面對川普關稅政策變化，不時引發全球股市波動，將金融期貨及小型金融期貨納入夜盤交易，有助於交易人應對國際政經情勢變化所衍生的不確定性，即時交易避險或調整部位，減少承擔跨夜價格跳空風險。
金融期貨新增的夜盤交易時段，與臺股期貨相同，自下午3時開始交易至次日上午5時。
同樣適用動態價格穩定措施，退單百分比與退單點數計算方式規劃與日盤相同，其退單點數=最近標的指數收盤價*退單百分比，退單百分比單式委託為2%、價差委託為1%。
另外，在交易人風險控管部分，金融期貨的標的指數於期交所夜盤交易時段未開盤，規劃比照臺股期貨，指定金融期貨為夜盤交易時段「豁免代為沖銷商品」，期貨商對交易人的夜盤風險控管方式同現行，夜盤交易時段倘交易人帳戶權益數低於維持保證金，且僅留有此商品等豁免代為沖銷商品的部位時，期貨商無須發出高風險帳戶通知；交易人如有需要可另向期貨商申請風險警示通知；風險指標達代為沖銷標準時，期貨商無須沖銷本商品等豁免代為沖銷商品。
期交所調整標的包括：臺股期貨契約（TX）、小型臺指期貨契約（ MTX）、客製化小型臺指期貨契約（MXFFX）、微型臺指期貨契約（T MF）的期貨契約保證金及臺指選擇權契約（TXO）的選擇權契約風險 保證金（A值）、風險保證金最低值（B值）、混合部位風險保證金（ C值）所有月份保證金金額，並自6月16日一般交易時段結束後起實施 。
期交所提醒期貨交易人，期貨交易為保證金交易，須隨時關切自身 未沖銷部位的風險，了解保證金風險涵蓋程度，並注意與期貨商約定 的風險控管措施，交易人應提高風險意識，多加注意帳戶部位及權益 數可能變化，適時繳存充裕之保證金，較能避免市場價格劇烈波動產 生之虧損超過自身可承擔能力，以維護交易安全。
台灣期貨交易所（期交所）為提升市場效率與穩定性，近日在金管會的督導下，進行了三階段漲跌幅機制的精進調整。這項調整將對國內期貨市場產生重要影響，並有望提升台灣期貨市場的國際競爭力。
根據證期局副局長黃厚銘的說明，為應對近年來國際金融市場的波動性增加，期交所將進行兩大調整。首先，將適用三階段漲跌幅機制的所有商品的冷卻時間從現行的10分鐘縮短至5分鐘，這將有助於提升市場對價格波動的即時反應。
其次，期交所對布蘭特原油期貨的漲跌幅限制進行了調整。第一、二階段的漲跌幅限制從±5％、±10％放寬至±7％、±13％，這將使布蘭特原油期貨能更快地反應國際油價變動，從而提升其國際競爭力。第三階段的漲跌幅限制則維持±20％不變，以確保國內期貨市場的穩定性。
黃厚銘強調，這次調整是參考了國際主要期貨交易所的經驗，並針對台灣市場的實際情況進行調整。例如，韓國與新加坡等地的期貨交易所的冷卻時間大多在5分鐘內，因此台灣期交所也進行了相應的調整。
期交所自2016年6月起實施的三階段漲跌幅機制，旨在當盤中價格漲跌幅度過大時，為交易人提供一段冷卻期間，讓其重新思考價格的合理性。然而，由於近年來國際市場的波動性增加，期交所認為有必要進行調整，以提升市場效率。
金管會已要求期交所積極辦理電腦系統測試及市場宣導等後續事宜，並提醒交易人注意相關交易機制的調整。預計自今年6月23日起，這些調整將正式實施，對台灣期貨市場的運作產生深遠影響。
台灣期貨交易所昨宣布，自23日起將進行各類期貨商品的漲跌幅機制調整，新規定將對市場交易帶來顯著影響。
新規定包含兩大重點：一是縮短冷卻時間，二是放寬布蘭特原油期貨的漲跌幅限制。
首先，冷卻時間從目前的10分鐘縮短至5分鐘，這將加快市場反應速度，讓價格更迅速地反應國際市場動態。
其次，針對布蘭特原油期貨，將其第一、二階段的漲跌幅範圍從±5%、±10%調整為±7%、±13%，這一調整將有助於布蘭特原油期貨與國際市場更即時地連動，提升商品的吸引力。
不過，第三階段的±20%漲跌幅限制將維持不變，這是為了避免在市場價格激烈波動時，投資人無法及時作出反應。
證期局副局長黃厚銘表示，維持第三階段的限制是為了兼顧期貨市場的穩定性，避免市場動盪對散戶投資者造成風險。
自2016年6月起，台灣期貨交易所已實施三階段漲跌幅機制，適用於國外股價指數期貨、匯率期貨、商品類期貨及選擇權等商品。
此次調整將對市場交易者帶來哪些影響，時間將證明一切。台灣期貨交易所的這一決策，無疑將對市場的效率與穩定性產生重要影響。
期交所是從2016年6月起開始實施三階段漲跌幅機制，包括國外股價指數期貨、匯率期貨、商品類期貨及選擇權等商品等三類商品都適用。
當相關期貨商品在觸及漲跌幅限制時，需進入冷卻時間10分鐘，在這10分鐘冷卻期內，僅能在原漲跌幅限制內交易。藉此可在盤中價格漲跌幅度過大時，有一段冷卻期間，讓交易人再次思考價格合理性。
考量近年國際金融市場波動劇烈，金管會督導期交所參酌國際作法，昨宣布調整三階段漲跌幅機制，從23日起實施。
昨天宣布的措施有兩大重點，第一，針對所有適用三階段漲跌幅機制的商品，包括指數、匯率、商品、個股等，將把每階段觸及限制後的冷卻時間，從現行10分鐘縮短為5分鐘，以加快市場反應速度，讓價格能更迅速反映國際動態。
第二，因應布蘭特原油期貨頻繁觸及漲跌幅限制，也決定適度放寬其第一、二階段漲跌幅範圍，由±5%、±10%調整為±7%、±13%，有助其與國際市場更即時連動，提升商品吸引力。
第三階段±20%的漲跌幅限制將維持不變，避免價格劇烈波動時投資人無法及時因應。
證期局副局長黃厚銘說，第三階段維持不變，是要兼顧期貨市場穩定，例如期貨的保證金交易會面臨代沖銷問題，國內市場以散戶為主，不希望面臨市場動盪風險，希望有足夠時間讓投資人去補繳保證金或調整部位，避免價格調整被砍傷。
黃厚銘表示，為兼顧價格反應效率及價格穩定，期交所自2016年6 月起實施三階段漲跌幅機制，目前上的之國外股價指數期貨、匯率期 貨、商品類期貨及選擇權等商品均適用之，其運作方式係在觸及漲跌 幅限制時，進入冷卻時間10分鐘，於冷卻時間內僅能在原漲跌幅限制 內交易，其目的在於盤中價格漲跌幅度過大時，有一段冷卻期間能讓 交易人再次思考價格合理性。
考量近年國際金融市場波動較激烈，金管會督導期交所參酌國際作 法，規劃調整三階段漲跌幅機制如下，並預計自今年6月23日起實施 ：一是參酌國際主要期貨交易所（如韓國與新加坡）之冷卻時間多在 5分鐘內，針對「所有」適用三階段漲跌幅機制商品，冷卻時間由現 行10分鐘縮短為5分鐘，以提升價格反應速度。
二是考量現行期交所之布蘭特原油期貨觸及三階段漲跌幅次數較多 ，適度調整布蘭特原油期貨第一、二階段漲跌幅限制，由現行±5％ 、±10％放寬為±7％、±13％，使其更快反應國際油價市況，以強 化商品之國際競爭力。至於第三階段漲跌幅仍維持±20％不變，以兼 顧國內期貨交易市場之穩定。
黃厚銘說明，2022年3月布蘭特原油期貨大跌，歐洲ICE期貨交易所 （ICE Futures Europe）沒有訂三階段漲跌幅，所以可以立刻反應價 格，但因為台灣有三階段限制，在反應價格的過程上比別人慢。金管 會已責請期交所積極辦理電腦系統測試及市場宣導等後續事宜，並提 醒交易人注意相關交易機制的調整。
為了進一步強化制度設計並與國際市場接軌，台灣期貨交易所（以下簡稱「期交所」）宣布將對匯率類期貨的最後交易日與最後結算價決定日進行調整。這項調整將使得台灣期貨交易所的匯率期貨交易更加符合國際慣例，並提升跨市場交易與避險效率。
根據調整方案，匯率類期貨的最後交易日將從現行的「第3個星期三」提前至「第3個星期三前2個營業日」。這項變動將影響包括美元兌人民幣期貨、小型美元兌人民幣期貨、歐元兌美元期貨、美元兌日圓期貨、英鎊兌美元期貨及澳幣兌美元期貨在內的6檔匯率類期貨契約。
期交所於104年推出匯率類期貨，當時為了配合國人交易習慣，採用了與臺指期貨一致的最後交易日設計。然而，隨著市場的成熟與法人參與比例的提升，市場對於國際接軌的需求不斷增加，因此期交所決定推動本次調整，以強化制度連結性與價格參考的便利性。
為確保新舊制度順利接軌，期交所將以已掛牌契約最遠交割月份（115年6月）為分界點。在這個分界點之前交割的契約將維持現行方式，最後交易日與最後結算價決定日仍為「第3個星期三」。而新掛牌契約交割月份在115年7月（含）以後的契約，將適用新制，即最後交易日與最後結算價決定日提前至「第3個星期三前2個營業日」。
在新的制度下，若標的匯率因相關匯市假日未能發布，最後交易日將提前至前一個同時為標的匯率預定發布日、期交所營業日之日。若因天然災害等不可抗力因素無法交易，則將順延至次一個同時為標的匯率預定發布日、期交所營業日之日。
交易人可以透過期交所網站行事曆（www.taifex.com.tw/cht/4/calendar）查詢各個契約的最後交易日。期交所表示，這次調整將有助於提升台灣匯率期貨市場的流動性與競爭力，並協助參與者在匯市中更加靈活地管理風險、提升操作效率。
為應對全球化市場的挑戰，並提升交易效率，臺灣期貨交易所（以下簡稱「期交所」）近期宣布了一項重大調整。該交易所將對匯率類期貨的最後交易日與最後結算價決定日進行調整，以更加接軌國際市場的慣例。
根據調整方案，匯率類期貨的最後交易日將從原本的「第三個星期三」提前至「第三個星期三前二個營業日」。這項變動將同步美國、新加坡及香港等主要交易所的慣例，對於提升台灣期貨市場的國際化水平具有關鍵意義。
此次調整適用的商品包括六檔匯率類期貨契約，分別是美元兌人民幣期貨、小型美元兌人民幣期貨、歐元兌美元期貨、美元兌日圓期貨、英鎊兌美元期貨及澳幣兌美元期貨。這些契約的調整，將使市場參與者能夠更加順利地進行跨市場交易與避險。
期交所自104年推出匯率類期貨以來，一直採用與臺指期貨一致的最後交易日設計，以配合國人交易習慣。然而，隨著市場的成熟與法人參與比例的提升，市場對接軌國際的需求也日益增加。因此，期交所決定推動本次調整，以強化制度連結性與價格參考便利性。
為確保新舊制度順利接軌，期交所將以已掛牌契約最遠交割月分（115年6月）為分界點。凡交割月分在115年6月（含）以前的契約，將維持現行方式；而交割月分在115年7月（含）以後的新掛牌契約，則適用新制。
在新制下，若標的匯率因相關匯市假日未能發布，最後交易日將提前至前一個同時為標的匯率預定發布日及期交所營業日。在遭遇天然災害等不可抗力因素時，交易將順延至次一個同時為標的匯率預定發布日及期交所營業日。
交易人可透過期交所網站行事曆查詢各契約的最後交易日。期交所強調，此次調整旨在持續精進契約設計與市場制度，打造與國際同步的交易環境。這將有助於提升台灣匯率期貨市場的流動性與競爭力，並協助參與者在匯市中提升操作效率。
近期美國經濟數據公布，5月非農就業數據略超過市場預期，失業率維持在4.2%的水準，市場對於經濟衰退的擔憂有所緩解。然而，投資者仍需關注關稅政策對物價指數的影響，預計這將逐漸在未來幾個月的通膨數據中顯現。密歇根大學消費者信心指數的重要性有所下降，因為聯邦儲備銀行官員指出該數據可能存在失真情況，對利率決策會議的影響預期不會太大。
在金價方面，近期主要受到川普政策不確定性影響。近期，美國政府將鋼鐵與鋁及其衍生品的進口關稅從25%提高至50%，並與英國達成對等關稅協議，暗示其他國家也應盡快與美國達成協議，這可能帶來關稅降低的潛在機會。市場關注川普與各國的談判進展，消息面的變動可能會放大金價的波動。
在台灣，台灣期貨交易所（台期所）提供投資者參與貴金屬行情的機會。台期所推出的「黃金期貨」和「台幣黃金期貨」兩種期貨契約，均屬於小型契約，交易門檻低，且參考標的相同。不過，兩者的契約規模、保證金和幣別有所不同，其中「黃金期貨」以美元計價，「台幣黃金期貨」則以新台幣計價。投資者在參與期貨交易時，需留意期貨的槓桿特性，並做好資金管控。
由永豐期貨提供的資訊顯示，全球政經不確定性加劇，市場消息混亂，貴金屬行情波動放大。對於有意參與貴金屬行情的投資者來說，透過台期所的期貨契約是值得考慮的選擇。
台股近期突破22,000點關卡，市場氛圍充滿期待。在台積電等大股王帶動下，除本周將迎來台積電除息行情外，隨著中美談判進入第二輪，未來關稅談判一旦確定，台股有望繼續展現亮麗成績。
在此背景下，投資者可將目光轉向與指數高度正相關的臺灣永續指數期貨。這類商品不僅兼具長線布局潛力，同時也能作為短期避險工具。在指數結構上，它篩選出財報體質良好、ESG評級優異的標的，使得投資更具韌性。
全球永續政策與趨勢的發展，正不斷塑造臺灣永續期貨市場的發展環境。例如，欧盟碳邊境調整機制的推行，對臺灣出口導向產業帶來一定壓力。國際間對淨零碳排、碳定價制度與碳邊境稅的熱議，也逐漸影響臺灣的氣候政策和立法進程。
近年來，政府積極推動「非核家園」與「2050淨零碳排」政策，再生能源、電網轉型、碳定價等永續主題，將逐漸成為影響企業經營與股價評價的核心變數。台積電董事長魏哲家在股東會上表態，強調對再生能源的支持，展現企業對永續發展的承諾。
在這股趨勢下，永續指數成分股將受惠於政策扶植與資金青睞。主管機關和交易所也積極投入永續行動，如台灣期貨交易所近期推動營運碳中和，購買碳權抵銷自身排放，樹立永續經營典範。這種行動不僅展現市場領導者對ESG理念的承諾，同時也有助提升投資人對永續金融商品的信心。
本次調整適用商品包括6檔匯率類期貨契約，分別為美元兌人民幣 期貨、小型美元兌人民幣期貨、歐元兌美元期貨、美元兌日圓期貨、 英鎊兌美元期貨及澳幣兌美元期貨。
期交所104年推出匯率類期貨，為配合國人交易習慣，採用與臺指 期貨一致的最後交易日設計。然而，隨著市場成熟與法人參與比例提 升，市場對於接軌國際之需求日益增加，爰推動本次調整，以強化制 度連結性與價格參考便利性。
為確保新舊制順利接軌，本次制度轉換將以已掛牌契約最遠交割月 份（115年6月）為分界，區分新舊制適用範圍：凡交割月份在115年 6月（含）以前之契約，將維持現行方式，最後交易日與最後結算價 決定日為「第3個星期三」；新掛牌契約交割月份在115年7月（含） 以後者，則適用新制，即最後交易日與最後結算價決定日提前至「第 3個星期三前2個營業日」。
另新制下，若標的匯率遇到相關匯市假日未能發布，最後交易日將 提前至前一個同時為標的匯率預定發布日、期交所營業日之日；如因 天然災害等不可抗力因素致無法交易，則順延至次一個同時為標的匯 率預定發布日、期交所營業日之日。
交易人可以透過期交所網站行事曆 (www.taifex.com.tw /cht/4/calendar) 查詢各個契約的最後交易日。
期交所持續精進契約設計與市場制度，打造與國際同步的交易環境 ，此次調整將有助於提升我國匯率期貨市場流動性與競爭力，協助參 與者在匯市中靈活管理風險、提升操作效率。
期交所表示，本次調整適用商品包括六檔匯率類期貨契約，分別為美元兌人民幣期貨、小型美元兌人民幣期貨、歐元兌美元期貨、美元兌日圓期貨、英鎊兌美元期貨及澳幣兌美元期貨。
期交所自104年推出匯率類期貨後，為配合國人交易習慣，採用與臺指期貨一致的最後交易日設計。然而，隨著市場成熟與法人參與比例提升，市場對接軌國際的需求日益增加，因而推動本次調整，以強化制度連結性與價格參考便利性。
為確保新舊制順利接軌，本次制度轉換將以已掛牌契約最遠交割月分（115年6月）為分界，區分新舊制適用範圍：凡交割月分在115年6月（含）以前的契約，將維持現行方式，最後交易日與最後結算價決定日為「第三個星期三」；新掛牌契約交割月分在115年7月（含）以後者，則適用新制，即最後交易日與最後結算價決定日提前至「第三個星期三前二個營業日」。
另外，在新制下，若標的匯率遇相關匯市假日未能發布，最後交易日將提前為前一個同時為標的匯率預定發布日及期交所營業日之日；如因天然災害等不可抗力因素致無法交易，則順延至次一個同時為標的匯率預定發布日及期交所營業日之日。交易人可透過期交所網站行事曆查詢各契約最後交易日。
期交所表示，持續精進契約設計與市場制度，打造與國際同步的交易環境，此次調整有助提升我國匯率期貨市場流動性與競爭力，協助參與者在匯市中提升操作效率。
